Trades: 7
Markt: S&P500 Aktien CFD
Long/Short: 7 Long / 0 Short
Trefferquote: 43%
R-vielfache: -0,5R
Durchschn. Gewinner: +0,69R
Durchschn. Verlierer: -0,86R
Größter Gewinner: +1,19R
Größter Verlierer: -1,00R
Profitfaktor: 0,81
Year to Date Performance: +4,46R
1R = 3% vom Depotwert
Notizen: Sehr durchwachsener Monat. Auf der einen Seite sehr wenig Zeit zum traden und auf der anderen Seite auch noch ein schlechtes Händchen bei der Auswahl. Trotzdem hat sich das Minus in Grenzen gehalten. Momentan laufen mir die Einstiege regelrecht davon. Jedes mal wenn ich versuche einen guten Preis zu bekommen zieht der Kurs ohne Rücksetzer davon. Naja, dieser Monat wird sicher wieder besser laufen.
Notiz vom 27.02.2011
Ed Seykota hat einmal gesagt "If I am bullish, I neither buy on reaction, nor wait for strength; I am already in. I turn bullish at the instant my buy stop is hit, and stay bullish until my sell stop is hit. Being bullish and not being long is illogical." Der Mann weiß wovon er spricht, er schaffte in 16 Jahre die unglaubliche Performance von 250.000%!
Das gefährliche mit CFDs ist die Tatsache das man ganz einfach Long oder Short gehen kann. Der ewige Kampf mit der Gewichtung. Ich habe mich vor einigen Wochen dazu entschieden nur mehr die Marktrichtung zu handeln und fahre bis jetzt sehr gut damit. Denn wenn ich Pech habe und 3 Long und 3 Short Kandidaten gleichzeitig fahre, kann es mir passieren das das ein Nullsummenspiel wird. Bei Flut steigen nunmal die meisten Boote und bei Ebbe sinken sie wieder Also macht ein Hegde im eigenen Depot wenig Sinn. So gesehen wären die 6 Positionen Risikoneutral, also bräuchte ich auch keine Marktmeinung. Was ich damit sagen will ist, bilde dir eine Meinung über die vorherrschende Richtung des jeweiligen Marktes und trade die auch. Der Rest ist Bullshit.
Zu Stochastic Indikatoren.
In der einschlägigen Literatur wird gerne erzählt das diese die beste Leistung in Seitwärtsphasen erbringen. Diese Meinung kann ich nicht teilen. Wenn man die Signale über eine Marktrichtung (long/short) filtert, ergeben sich herrliche Signale. In beide Richtungen natürlich. Wichtig ist dabei einen persönlichen Überkauf- / Überverkauftbereich zu definieren. Ich steige gerne Long ein wenn der SMI mindestens unter +10 gefallen ist wieder Richtung steigend dreht. Der Stop reitet dabei am EMA 50 entlang oder wird markttechnisch mitgezogen, je nachdem wie sich der Trade entwickelt. Kommt er nicht von der Stelle wird er liqidiert egal ob Plus oder Minus. Unnötig gebundenes Kapital bringt keine Rendite.
Das gefährliche mit CFDs ist die Tatsache das man ganz einfach Long oder Short gehen kann. Der ewige Kampf mit der Gewichtung. Ich habe mich vor einigen Wochen dazu entschieden nur mehr die Marktrichtung zu handeln und fahre bis jetzt sehr gut damit. Denn wenn ich Pech habe und 3 Long und 3 Short Kandidaten gleichzeitig fahre, kann es mir passieren das das ein Nullsummenspiel wird. Bei Flut steigen nunmal die meisten Boote und bei Ebbe sinken sie wieder Also macht ein Hegde im eigenen Depot wenig Sinn. So gesehen wären die 6 Positionen Risikoneutral, also bräuchte ich auch keine Marktmeinung. Was ich damit sagen will ist, bilde dir eine Meinung über die vorherrschende Richtung des jeweiligen Marktes und trade die auch. Der Rest ist Bullshit.
Zu Stochastic Indikatoren.
In der einschlägigen Literatur wird gerne erzählt das diese die beste Leistung in Seitwärtsphasen erbringen. Diese Meinung kann ich nicht teilen. Wenn man die Signale über eine Marktrichtung (long/short) filtert, ergeben sich herrliche Signale. In beide Richtungen natürlich. Wichtig ist dabei einen persönlichen Überkauf- / Überverkauftbereich zu definieren. Ich steige gerne Long ein wenn der SMI mindestens unter +10 gefallen ist wieder Richtung steigend dreht. Der Stop reitet dabei am EMA 50 entlang oder wird markttechnisch mitgezogen, je nachdem wie sich der Trade entwickelt. Kommt er nicht von der Stelle wird er liqidiert egal ob Plus oder Minus. Unnötig gebundenes Kapital bringt keine Rendite.
Notiz vom 15.02.2011
Befinde mich derzeit in einer Zwickmühle meiner Wahrnehmung. Sämtliche Indikatoren schreien nach eine ausgedehnten Korrektur. RSI, SMI, MACD,..etc alle im überkauften Bereich. Sowohl am Wochen-, als auch am Tageschart. Nur der SP500 läuft und läuft ohne Widerstand. Mit dieser Barriere im Hinterkopf waren meine letzten Stock Picks sehr unglücklich gewählt.
Ich erwarte einen Rückgang der Kurse und stelle mich aber weiterhin Long in den Markt. Unter dieser Diskrepanz leidet derzeit mein Trading. Eigentlich müsste ich jetzt so lange aussetzen bis meine optische Wahrnehmung wieder mit einer inneren Wahrnehmung übereinstimmt. Trotzdem ist es schwierig die Finger vom Markt zu lassen, könnte er auch noch Wochen so dahin laufen.
Habe mich aber dazu entschlossen so lange zu warten bis ich wieder ein "gutes" Gefühl bei der Marktrichtung habe.
Beobachtung: Umso weiter sich ein Kurs von seinem Durchschnitt entfernt (EMA50) desto wahrscheinlicher wird eine Korrektur. Durchbricht er dabei den Durchschnitt nicht, ergibt sich eine sehr gute Kaufgelegenheit in Trendrichtung.
Werde in den nächsten Tagen weiter am Marktfilter arbeiten. Der SMI (Stochastic Momentum Index) scheint dafür sehr gut geeignet zu sein.
Ich erwarte einen Rückgang der Kurse und stelle mich aber weiterhin Long in den Markt. Unter dieser Diskrepanz leidet derzeit mein Trading. Eigentlich müsste ich jetzt so lange aussetzen bis meine optische Wahrnehmung wieder mit einer inneren Wahrnehmung übereinstimmt. Trotzdem ist es schwierig die Finger vom Markt zu lassen, könnte er auch noch Wochen so dahin laufen.
Habe mich aber dazu entschlossen so lange zu warten bis ich wieder ein "gutes" Gefühl bei der Marktrichtung habe.
Beobachtung: Umso weiter sich ein Kurs von seinem Durchschnitt entfernt (EMA50) desto wahrscheinlicher wird eine Korrektur. Durchbricht er dabei den Durchschnitt nicht, ergibt sich eine sehr gute Kaufgelegenheit in Trendrichtung.
Werde in den nächsten Tagen weiter am Marktfilter arbeiten. Der SMI (Stochastic Momentum Index) scheint dafür sehr gut geeignet zu sein.
Performance / Auswertung Jänner 2011
Trades: 19
Markt: S&P500 Aktien CFD
Long/Short: 19 Long / 0 Short
Trefferquote: 53%
R-vielfache: +4,96R
Durchschn. Gewinner: +1,32R
Durchschn. Verlierer: -0,91R
Größter Gewinner: +3,59R
Größter Verlierer: -1,00R
Profitfaktor: 1,60
1R = 3% vom Depotwert
Notizen: Mit diesem Monat kann ich nur zufrieden sein. Alle Regeln eingehalten, keine Anfängerfehler gemacht, Gewinne mitgenommen und Verluste begrenzt. Permanent den Verlockungen des Rohstoff- oder Forexmarktes wiederstanden.
Nach langem Suchen endlich einen Tradingpartner gefunden (ebenfalls Fortgeschrittener, allerdings Forex). Monatliche Treffen mit Lektionen und Livetrading.
Markt: S&P500 Aktien CFD
Long/Short: 19 Long / 0 Short
Trefferquote: 53%
R-vielfache: +4,96R
Durchschn. Gewinner: +1,32R
Durchschn. Verlierer: -0,91R
Größter Gewinner: +3,59R
Größter Verlierer: -1,00R
Profitfaktor: 1,60
1R = 3% vom Depotwert
Notizen: Mit diesem Monat kann ich nur zufrieden sein. Alle Regeln eingehalten, keine Anfängerfehler gemacht, Gewinne mitgenommen und Verluste begrenzt. Permanent den Verlockungen des Rohstoff- oder Forexmarktes wiederstanden.
Nach langem Suchen endlich einen Tradingpartner gefunden (ebenfalls Fortgeschrittener, allerdings Forex). Monatliche Treffen mit Lektionen und Livetrading.
Mein Moneymanagement
Wenn es einen Kardinalsfehler gibt den viele Anfänger machen, dann den das sie alles auf eine Karte setzen. Nach dem Motto, der nächste Trade macht mich reich. Falsch, der nächste Trade macht dich arm. Man muss das eingesetzte Kapital als Rohstoff sehen der nur begrenzt vorhanden ist.
Kein Bäcker würde aus seinem Mehl nur eine einzige Brotsorte backen und darauf hoffen das die Kunden nichts anderes mehr kaufen. Er würde seinen Rohstoff verschwenden wenn er sein Sortiment nicht breiter streut. Die Bäckererei würde wahrscheinlich pleite gehen, genau so wie der Händler der alles in einen Trade steckt.
Aber wie teilt mein sein Geld richtig ein? Die gängige Meinung ist nie mehr als 0,5% - 5% der Kontogröße bei einem Trade zu riskieren. Denn ist das Geld weg, ist das Spiel zu Ende. Der vorsichtige Einsatz des Kapitals sorgt dafür das man nicht vorzeitig aus dem Rennen fliegt.
Ich risikiere 3% bei variabler Kontogröße. Allerdings passe ich mein Risiko nicht bei jedem Trade an. Ich mache das stufenweise und nutze so den Zinseszinseffekt. Jeder kennt den vom Sparbuch, am Ende des Jahres werden die angefallenen Zinsen kapitalisiert und dem Sparbetrag abzüglich Kest gutgeschrieben. Lässt man das Geld jetzt liegen und man hat einen gleichbleibenden Zinssatz, bekommt man nächstes Jahr wieder etwas mehr Zinsen, weil sich das Grundkapital erhöht hat.
Beim traden werden die "Zinsen" (Buchgewinne) beim schließen der Position kapitalisiert. Ich kann also sofort damit beginnen auch diese zu verzinsen. Das kann man jetzt entweder bei jedem Trade neu berechnen, oder so wie ich, in Stufen ausführen. Alle € 500,- Depotsteigerung beginne ich meine Berechnung des Risikokapitals von vorn. Das hat gegenüber der permanent dynamischen Kontogröße minimale Vorteile.
Sehr einfach, aber effektiv. Hat mich seit Anfang an davor bewahrt mit meinem Depot ernsthaft ins Minus zu rutschen.
Kein Bäcker würde aus seinem Mehl nur eine einzige Brotsorte backen und darauf hoffen das die Kunden nichts anderes mehr kaufen. Er würde seinen Rohstoff verschwenden wenn er sein Sortiment nicht breiter streut. Die Bäckererei würde wahrscheinlich pleite gehen, genau so wie der Händler der alles in einen Trade steckt.
Aber wie teilt mein sein Geld richtig ein? Die gängige Meinung ist nie mehr als 0,5% - 5% der Kontogröße bei einem Trade zu riskieren. Denn ist das Geld weg, ist das Spiel zu Ende. Der vorsichtige Einsatz des Kapitals sorgt dafür das man nicht vorzeitig aus dem Rennen fliegt.
Ich risikiere 3% bei variabler Kontogröße. Allerdings passe ich mein Risiko nicht bei jedem Trade an. Ich mache das stufenweise und nutze so den Zinseszinseffekt. Jeder kennt den vom Sparbuch, am Ende des Jahres werden die angefallenen Zinsen kapitalisiert und dem Sparbetrag abzüglich Kest gutgeschrieben. Lässt man das Geld jetzt liegen und man hat einen gleichbleibenden Zinssatz, bekommt man nächstes Jahr wieder etwas mehr Zinsen, weil sich das Grundkapital erhöht hat.
Beim traden werden die "Zinsen" (Buchgewinne) beim schließen der Position kapitalisiert. Ich kann also sofort damit beginnen auch diese zu verzinsen. Das kann man jetzt entweder bei jedem Trade neu berechnen, oder so wie ich, in Stufen ausführen. Alle € 500,- Depotsteigerung beginne ich meine Berechnung des Risikokapitals von vorn. Das hat gegenüber der permanent dynamischen Kontogröße minimale Vorteile.
Sehr einfach, aber effektiv. Hat mich seit Anfang an davor bewahrt mit meinem Depot ernsthaft ins Minus zu rutschen.
Notiz vom 26.01.2011
Der neue Marktfilter bewährt sich bestens und hat mir schon eine schöne Performance beschert. Die variable Stopversetzung anhand der verschiedenen EMAs kombiniert mit Teilverkäufen bei entsprechender Bewegung in Trendrichtung scheint auch ein Erfolgsmodell zu werden.
Derzeit lese ich mich durch die besten Bücher die Jack D. Schwager geschrieben hat: Market Wizards, New Market Wizards und Stock Market Wizards. Keiner der angeführten Profis verrät seine explizite Strategie, aber die Message die zwischen den Zeilen steht ist Gold wert.
Die besten Trader unserer Zeit würden folgenden Punkten zustimmen:
1. Kapitalerhalt steht vor Profitmaximierung
2. Halte dich an deine Regeln
3. Denke an die Regel Nr. 1
4. Ein sehr guter Trader unterscheidet sich vom Rest durch seine Leidenschaft und Liebe zum Markt
5. Jeder Trader hatte ein Schlüsselerlebnis bevor es bergauf ging (Konto geerdet, großer Verlust,..)
6. Trade nicht was du glaubst, trade was du siehst
7. Eine eigene Meinung kann sehr teuer werden
8. Immer wieder mal an Regel Nr. 1 denken
9. Verdammt nochmal halte dich an deine Regeln
10. Plan your trade and trade your plan!
Weiters wird es monatlich eine Zusammenfassung der abgelaufenen Trades geben. Was ich da alles festhalten werde muss ich mir noch überlegen. Aber so wie ich mich kenne, wird es umfangreich und detailiert.
PS: Habe eine Frage an die TradersJournal Redaktion gesendet, mal schauen ob die mir dabei helfen können meine Performancekurve weiter zu glätten.
Derzeit lese ich mich durch die besten Bücher die Jack D. Schwager geschrieben hat: Market Wizards, New Market Wizards und Stock Market Wizards. Keiner der angeführten Profis verrät seine explizite Strategie, aber die Message die zwischen den Zeilen steht ist Gold wert.
Die besten Trader unserer Zeit würden folgenden Punkten zustimmen:
1. Kapitalerhalt steht vor Profitmaximierung
2. Halte dich an deine Regeln
3. Denke an die Regel Nr. 1
4. Ein sehr guter Trader unterscheidet sich vom Rest durch seine Leidenschaft und Liebe zum Markt
5. Jeder Trader hatte ein Schlüsselerlebnis bevor es bergauf ging (Konto geerdet, großer Verlust,..)
6. Trade nicht was du glaubst, trade was du siehst
7. Eine eigene Meinung kann sehr teuer werden
8. Immer wieder mal an Regel Nr. 1 denken
9. Verdammt nochmal halte dich an deine Regeln
10. Plan your trade and trade your plan!
Weiters wird es monatlich eine Zusammenfassung der abgelaufenen Trades geben. Was ich da alles festhalten werde muss ich mir noch überlegen. Aber so wie ich mich kenne, wird es umfangreich und detailiert.
PS: Habe eine Frage an die TradersJournal Redaktion gesendet, mal schauen ob die mir dabei helfen können meine Performancekurve weiter zu glätten.
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