Bevor ich in eine Aktie einsteige checke ich minimum 3 Zeiteinheiten am Chart. W1 (weekly), D1 (daily) und H1 (1 hour). Wenn diese drei nicht im Gleichklang laufen, verliere ich das Interesse an einem Kauf. Die Wertigkeit läuft in der Reihenfolge von oben nach unten . Sehe ich am H1 einen Longeinstieg und der D1 sagt aber Short, kaufe ich nicht. Zeigt der H1 und der D1 Long aber der W1 zeigt Short heißt das nicht automatisch das ich nicht kaufe.
Warum ist das so? Ich habe im wesentliche 2 Marktfilter, einmal den EMA50 und einen Stochastics mit kurzer Einstellung. Der EMA50 teilt den Chart und Long und Short. Der Stoch zeigt mir am D1 und H1 die gefährlichen Zonen an, für den W1 ist er allerdings zu träge. Würde ich am W1 auf einen Longtrade warten, wäre er am D1 bereits sehr weit gelaufen, ich schlechtesten Fall 5 Tage. So lange dauert es bis sich eine neue Kerze vollständig ausbildet und der Stoch seine Aussagekraft entfaltet. Ist dann allerdings ein Longsignal am W1 vorhanden, kann ich volles Risiko Long gehen.
Die Stoch Indikatoren sind sehr nützliche Tools für ganz bestimmte Zeiteinheiten. Unter H1/2 und über D1 muss man sie allerdings sehr individuell interpretieren. Derzeit haben ich die Situation das zahlreiche Longkandidaten am W1 noch Short sind, am D1 aber starke Longsignale auftreten. Würde ich meinen Marktfilter jetzt sehr streng handhaben, dürfte ich nicht einsteigen. Da ich aber weiß das sich am W1 jede Kerze aus 5 Tagen zusammensetzt, könnte es auch mein Longtrade sein der schließlich die Wende am W1 einleitet und ein Longsignal ausbildet.
Pro: Sehr starke Signale wenn man sie entsprechend filtert (zb. Trend)
Stoppversetzung ist so gut wie nicht nötig, Exit bei Gegensignal
Funktioniert auch in Trendmärkten wenn man weiß wie
Contra: Am W1 zu träge wenn man nur wenige Tage investiert bleiben möchte
Viele Fehlsignale umso niedriger die Zeiteinheit
Wenn man mehrere Zeiteinheiten verwendet kommt man leichter durcheinander
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Notiz vom 27.02.2011
Ed Seykota hat einmal gesagt "If I am bullish, I neither buy on reaction, nor wait for strength; I am already in. I turn bullish at the instant my buy stop is hit, and stay bullish until my sell stop is hit. Being bullish and not being long is illogical." Der Mann weiß wovon er spricht, er schaffte in 16 Jahre die unglaubliche Performance von 250.000%!
Das gefährliche mit CFDs ist die Tatsache das man ganz einfach Long oder Short gehen kann. Der ewige Kampf mit der Gewichtung. Ich habe mich vor einigen Wochen dazu entschieden nur mehr die Marktrichtung zu handeln und fahre bis jetzt sehr gut damit. Denn wenn ich Pech habe und 3 Long und 3 Short Kandidaten gleichzeitig fahre, kann es mir passieren das das ein Nullsummenspiel wird. Bei Flut steigen nunmal die meisten Boote und bei Ebbe sinken sie wieder Also macht ein Hegde im eigenen Depot wenig Sinn. So gesehen wären die 6 Positionen Risikoneutral, also bräuchte ich auch keine Marktmeinung. Was ich damit sagen will ist, bilde dir eine Meinung über die vorherrschende Richtung des jeweiligen Marktes und trade die auch. Der Rest ist Bullshit.
Zu Stochastic Indikatoren.
In der einschlägigen Literatur wird gerne erzählt das diese die beste Leistung in Seitwärtsphasen erbringen. Diese Meinung kann ich nicht teilen. Wenn man die Signale über eine Marktrichtung (long/short) filtert, ergeben sich herrliche Signale. In beide Richtungen natürlich. Wichtig ist dabei einen persönlichen Überkauf- / Überverkauftbereich zu definieren. Ich steige gerne Long ein wenn der SMI mindestens unter +10 gefallen ist wieder Richtung steigend dreht. Der Stop reitet dabei am EMA 50 entlang oder wird markttechnisch mitgezogen, je nachdem wie sich der Trade entwickelt. Kommt er nicht von der Stelle wird er liqidiert egal ob Plus oder Minus. Unnötig gebundenes Kapital bringt keine Rendite.
Das gefährliche mit CFDs ist die Tatsache das man ganz einfach Long oder Short gehen kann. Der ewige Kampf mit der Gewichtung. Ich habe mich vor einigen Wochen dazu entschieden nur mehr die Marktrichtung zu handeln und fahre bis jetzt sehr gut damit. Denn wenn ich Pech habe und 3 Long und 3 Short Kandidaten gleichzeitig fahre, kann es mir passieren das das ein Nullsummenspiel wird. Bei Flut steigen nunmal die meisten Boote und bei Ebbe sinken sie wieder Also macht ein Hegde im eigenen Depot wenig Sinn. So gesehen wären die 6 Positionen Risikoneutral, also bräuchte ich auch keine Marktmeinung. Was ich damit sagen will ist, bilde dir eine Meinung über die vorherrschende Richtung des jeweiligen Marktes und trade die auch. Der Rest ist Bullshit.
Zu Stochastic Indikatoren.
In der einschlägigen Literatur wird gerne erzählt das diese die beste Leistung in Seitwärtsphasen erbringen. Diese Meinung kann ich nicht teilen. Wenn man die Signale über eine Marktrichtung (long/short) filtert, ergeben sich herrliche Signale. In beide Richtungen natürlich. Wichtig ist dabei einen persönlichen Überkauf- / Überverkauftbereich zu definieren. Ich steige gerne Long ein wenn der SMI mindestens unter +10 gefallen ist wieder Richtung steigend dreht. Der Stop reitet dabei am EMA 50 entlang oder wird markttechnisch mitgezogen, je nachdem wie sich der Trade entwickelt. Kommt er nicht von der Stelle wird er liqidiert egal ob Plus oder Minus. Unnötig gebundenes Kapital bringt keine Rendite.
Meine Einstellung zu Indikatoren
Indikatoren und Oszillatoren, die in der technischen Analyse Verwendung finden, werden auf Basis vergangener Daten berechnet. Sprich sie sind nachlaufend und bilden die Vergangenheit ab. Natürlich lässt sich damit nicht die Zukunft vorher sehen, aber man kann in deren Bewegungen wiederkehrende Muster erkennen die man nutzen kann aber nicht muss.
Wenn ich mein Trading klassifizieren müsste, würde ich sagen ich trade zum überwiegenden Teil nach der Markttechnik ala Michael Voigt. Die Markttechnik versucht mit der Frage "Wo entsteht Bewegung?" und dem klassischen Trendaufbau der Börse Herr zu werden. Es gibt 3 Positionsarten, Long, Short und Flat, je nach Position ergeben sich unterschiedliche Sichtweisen auf den Chartverlauf. Weiters definiert die Markttechnik 3 wesentliche Handelsarten, den Trend, den Ausbruch und die Bewegung, immer mit der jeweiligen Stopsetzung.
Indikatoren findet man bei mir hauptsächlich beim Marktfilter und beim screening, ein simpler 50 EMA auf dem Index daily Chart. Gerne werfe ich auch einen Blick auf den RSI (14) um mich davor zu schützen am falschen Fuss erwischt zu werden.
Ich denke das für reine Day Trader Indikatoren eine wesentlich wichtigere Rolle spielen als für mich als Swing Trader. Umso kürzer der gehandelte Zeitraum desto weniger Relevanz besitzt die Markttechnik. Sie beruht darauf die gleichen Wege wie die Insitutionellen Investoren (Fonds, Vermögensverwalter, Großbanken, Pensionsfonds,...) zu gehen. Und die Mehrheit der Big Player ist nach wie vor auf dem Tages-/Wochen-/ oder Monatscharts zuhause.
Zusammenfassend kann man sagen: Indikatoren können eine tolle Sachen sein wenn man sie richtig versteht und einsetzt. Wer sich blind darauf verlässt wird damit an die Wand fahren, wer sie als weitere Unterstützung im Prozess der Entscheidungsfindung (Long, Short, Flat) sieht, hat wohl die besseren Chance am Finanzmarkt zu überleben.
Wenn ich mein Trading klassifizieren müsste, würde ich sagen ich trade zum überwiegenden Teil nach der Markttechnik ala Michael Voigt. Die Markttechnik versucht mit der Frage "Wo entsteht Bewegung?" und dem klassischen Trendaufbau der Börse Herr zu werden. Es gibt 3 Positionsarten, Long, Short und Flat, je nach Position ergeben sich unterschiedliche Sichtweisen auf den Chartverlauf. Weiters definiert die Markttechnik 3 wesentliche Handelsarten, den Trend, den Ausbruch und die Bewegung, immer mit der jeweiligen Stopsetzung.
Indikatoren findet man bei mir hauptsächlich beim Marktfilter und beim screening, ein simpler 50 EMA auf dem Index daily Chart. Gerne werfe ich auch einen Blick auf den RSI (14) um mich davor zu schützen am falschen Fuss erwischt zu werden.
Ich denke das für reine Day Trader Indikatoren eine wesentlich wichtigere Rolle spielen als für mich als Swing Trader. Umso kürzer der gehandelte Zeitraum desto weniger Relevanz besitzt die Markttechnik. Sie beruht darauf die gleichen Wege wie die Insitutionellen Investoren (Fonds, Vermögensverwalter, Großbanken, Pensionsfonds,...) zu gehen. Und die Mehrheit der Big Player ist nach wie vor auf dem Tages-/Wochen-/ oder Monatscharts zuhause.
Zusammenfassend kann man sagen: Indikatoren können eine tolle Sachen sein wenn man sie richtig versteht und einsetzt. Wer sich blind darauf verlässt wird damit an die Wand fahren, wer sie als weitere Unterstützung im Prozess der Entscheidungsfindung (Long, Short, Flat) sieht, hat wohl die besseren Chance am Finanzmarkt zu überleben.
Indikatoren die ich derzeit in Verwendung habe
EMA (50): Exponentiell gleitender Durchschnitt mit der Einstellung (50) angewandt auf den Tageschart. Dient der langfristigen Trendrichtungsbestimmung. Befindet sich der Kurs am jeweiligen Index über dem EMA wird nur Long gehandelt und rauscht der Kurs unter den EMA gehts nur mehr Short bei den Signalen. Das hat sich in der Vergangenheit als sehr praktikabel erwiesen. Ich mag es simpel und einfach. Ein EMA sollte es deshalb sein weil dieser die jüngste Vergangenheit stärker gewichtet und somit schneller reagiert. Die Einstellung (50) Perioden ist eine gängige Marke wie sie auch Insitutionelle Anleger verwenden. Da diese einen Großteil der Börsengelder verwalten kann man davon ausgehen das diese Signale langfristigen auch Gewicht haben.
MACD: Ein klassischer Trendfolgeindikator der sich aus 3 GDs errechnet. Er besteht aus der MACD-Linie, dem Trigger und der Null-Linie. Auf der Null-Linie sitzt noch ein Histogramm das den Abstand der MACD-Linie zum Trigger darstellt. Daher der Name Konvergenz/Divergenz. Ein Signal wird generiert sobald sich die MACD-Linie mit dem Trigger schneidet, von unter nach oben Long und vice versa.
Stochastic Momentum Index (5,3,3): Die genaue Berechnung erspare ich mir hier, das würde den Rahmen sprengen. Es handelt sich um einen hervoragenden Oszillator der nicht nur Überkauft/Überverkauftzonen anzeigt sondern auch ein hervorangender Signalgeber ist wenn man ihn derart kurz anlegt. Ein Signal entsteht bei mir mit bloßem drehen in die gewünschte Richtung. Sprich ist der SMI steigend gehts long und vice versa.
Jetzt fügen wir das Puzzle noch schnell zusammen, bevor es verwirrend wird. Wie entsteht jetzt für ich ein handelbares Signal? Es müssen zahlreiche Kriterien erfüllt werden:
1. Die Aktie befindet sich im S&P100 Index (dieser gibt die Marktrichtung vor: Long/Short)
2. Der Kurs befindet sich über dem EMA (50) für long oder darunter für Short
3. Der SMI (5,3,3) zeigt ein Longsignal
4. Der MACD befindet sich in einem Longsignal
5. Die Aktie befindet sich in einem sichtbaren Uptrend
Das aufstellen von Regeln und das verwenden von Indikatoren ist der Wunsch des Traders nach Sicherheit in einer unsicheren Börsenwelt. Daher habe ich auch als persönliches Limit 3 Indikatoren auf einem Chart und max. 5 Einstiegsregeln. Wenn ich diese Vorgaben strikt einhalte, bleiben nach dem Screening noch 10 von 100 Werten über und davon suche ich mir die 3 die mir am besten gefallen.
Der Austieg erfolgt über Gegensignal eines Indikators bzw. ist das etwas schwierig zu formulieren. Ich lasse Gewinne gerne laufen. Wenn der SMI ein Gegensignal zeigt, die Aktie aber in einem sauberen Trend läuft und der MACD nach wie vor Long wäre bleibe ich zb. investiert. Man nennt das fachliche Ungenauigkeit und meint damit das Bauchgefühl oder auch Intutition.
MACD: Ein klassischer Trendfolgeindikator der sich aus 3 GDs errechnet. Er besteht aus der MACD-Linie, dem Trigger und der Null-Linie. Auf der Null-Linie sitzt noch ein Histogramm das den Abstand der MACD-Linie zum Trigger darstellt. Daher der Name Konvergenz/Divergenz. Ein Signal wird generiert sobald sich die MACD-Linie mit dem Trigger schneidet, von unter nach oben Long und vice versa.
Stochastic Momentum Index (5,3,3): Die genaue Berechnung erspare ich mir hier, das würde den Rahmen sprengen. Es handelt sich um einen hervoragenden Oszillator der nicht nur Überkauft/Überverkauftzonen anzeigt sondern auch ein hervorangender Signalgeber ist wenn man ihn derart kurz anlegt. Ein Signal entsteht bei mir mit bloßem drehen in die gewünschte Richtung. Sprich ist der SMI steigend gehts long und vice versa.
Jetzt fügen wir das Puzzle noch schnell zusammen, bevor es verwirrend wird. Wie entsteht jetzt für ich ein handelbares Signal? Es müssen zahlreiche Kriterien erfüllt werden:
1. Die Aktie befindet sich im S&P100 Index (dieser gibt die Marktrichtung vor: Long/Short)
2. Der Kurs befindet sich über dem EMA (50) für long oder darunter für Short
3. Der SMI (5,3,3) zeigt ein Longsignal
4. Der MACD befindet sich in einem Longsignal
5. Die Aktie befindet sich in einem sichtbaren Uptrend
Das aufstellen von Regeln und das verwenden von Indikatoren ist der Wunsch des Traders nach Sicherheit in einer unsicheren Börsenwelt. Daher habe ich auch als persönliches Limit 3 Indikatoren auf einem Chart und max. 5 Einstiegsregeln. Wenn ich diese Vorgaben strikt einhalte, bleiben nach dem Screening noch 10 von 100 Werten über und davon suche ich mir die 3 die mir am besten gefallen.
Der Austieg erfolgt über Gegensignal eines Indikators bzw. ist das etwas schwierig zu formulieren. Ich lasse Gewinne gerne laufen. Wenn der SMI ein Gegensignal zeigt, die Aktie aber in einem sauberen Trend läuft und der MACD nach wie vor Long wäre bleibe ich zb. investiert. Man nennt das fachliche Ungenauigkeit und meint damit das Bauchgefühl oder auch Intutition.
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