Man kennt die Situtation, man sitzt vor der Trading Software und experimentiert mit neuen Indikatoreinstellungen und Zeiteinheiten. Plötzlich entdeckt man den vermeintlich heiligen Gral. Glasklare Signale, fast keine Verluste, zumindest bis man mit den Backtests anfängt.
Hin und wieder erwischt man einen parade Zeitraum in dem diese Strategie Millionen erwirtschaftet hätte. Dehnt man dann den Zeitraum aus folgt die Ernüchterung. Von 5 Jahren wäre nur 1 Jahr positiv gewesen. Nicht auszudenken wenn man dieser tollen neuen Strategie blind vertrauen würde. Das Lehrgeld wäre noch teuerer als ohnehin schon.
Mein Trading Partner und ich hatten die Idee ein Trendfolgemodell am D1 zu entwickeln. Bis vor 10 Jahren hätte man damit gutes Geld verdient, doch seit etwa 10 Jahren laufen die Börsen im Amok Modus. Es gibt fast nur mehr Extremsitutationen, egal auf welcher Zeiteinheit. Wäre der Wochenchart der letzten 50 Jahre eine Herzkurve, könnte man davon ausgehen das der Patient Kammerflimmern hat und geschockt werden muss.
Zahlreiche Hedgfondsgrößen haben bereits das Handtuch geworfen, sie sagen sie können nicht mehr in dem Ausmaß Geld für ihre Kunden verdienen wie noch vor einigen Jahren. Die Gelegenheiten werden weniger oder unaufindbar. Und trotzdem hält man als keiner Privater an dem Glauben fest das man irgendwann zu den großen zählt...
Es gibt an der Börse nur einen Weg, den harten und steinigen! Wer nicht bereit ist hart für seinen Erfolg zu arbeiten, kann sein Geld auch verschenken.
SP500 Indexanalyse vom 15.03.2011
W1 Long seit 02.09.2011
D1 Short seit 10.03.2011
H4 Short seit 21.02.2011
Am Wochenchart war eine Korrektur bereits seit Mitte Februar im Busch. Ab hier war klar das sich der Kurs bereits zu weit vom Durchschnitt entfernt hat, auch die Oszillatoren kündigten eine Umkehr an. Wie so oft erkennt man das aber erst hinterher. Gerade am W1 sind Indikatoren zu träge, da spielen sich am D1 bereits heiße Gefechte ab bis es am W1 ersichtlich wird.
Am D1 hat der Kurs am 10.03.2011, pünktlich vor dem Beben in Japan den EMA 50 durchbrochen und ein Shortsignal eingeleitet. Heute wurde bereits eine alte Korrekturmarke bei 1267 geknackt.
Am H4 ergab sich am 21.02.2011 ein Flatsignal das ich lustigerweise ignoriert habe. Wer meine letzten Posts gelesen hat, wird bemerken das mein Trading derzeit etwas durcheinander abläuft, ich habe beruflich und privat zu viel um die Ohren. Dafür habe ich jetzt die Rechnung bekommen. Hätte ich auf das Flatsignal gehört wäre ich immer noch Fett im Plus.
Naja das gültige Flatsignal seit 10.03.2011 wird jetzt wieder gehandelt, bisher mit Erfolg. Das Minus wurde fast vollständig wieder ausgeglichen, es könnte sich sogar noch ein kleines Plus ausgehen.
Jetzt wird noch die Frage auftauchen warum ich ingesamt Short bin, wo doch der W1 Long läuft. Ich glaube an eine ausgedehnte Korrektur am W1, was für den D1 und H4 ein paar Wochen fallende Kurs bedeuten würde. Die lässt man sich doch nicht entgehen ;-)
D1 Short seit 10.03.2011
H4 Short seit 21.02.2011
Am Wochenchart war eine Korrektur bereits seit Mitte Februar im Busch. Ab hier war klar das sich der Kurs bereits zu weit vom Durchschnitt entfernt hat, auch die Oszillatoren kündigten eine Umkehr an. Wie so oft erkennt man das aber erst hinterher. Gerade am W1 sind Indikatoren zu träge, da spielen sich am D1 bereits heiße Gefechte ab bis es am W1 ersichtlich wird.
Am D1 hat der Kurs am 10.03.2011, pünktlich vor dem Beben in Japan den EMA 50 durchbrochen und ein Shortsignal eingeleitet. Heute wurde bereits eine alte Korrekturmarke bei 1267 geknackt.
Am H4 ergab sich am 21.02.2011 ein Flatsignal das ich lustigerweise ignoriert habe. Wer meine letzten Posts gelesen hat, wird bemerken das mein Trading derzeit etwas durcheinander abläuft, ich habe beruflich und privat zu viel um die Ohren. Dafür habe ich jetzt die Rechnung bekommen. Hätte ich auf das Flatsignal gehört wäre ich immer noch Fett im Plus.
Naja das gültige Flatsignal seit 10.03.2011 wird jetzt wieder gehandelt, bisher mit Erfolg. Das Minus wurde fast vollständig wieder ausgeglichen, es könnte sich sogar noch ein kleines Plus ausgehen.
Jetzt wird noch die Frage auftauchen warum ich ingesamt Short bin, wo doch der W1 Long läuft. Ich glaube an eine ausgedehnte Korrektur am W1, was für den D1 und H4 ein paar Wochen fallende Kurs bedeuten würde. Die lässt man sich doch nicht entgehen ;-)
Notiz vom 14.03.2011
Ich erkenne mein eigenes Trading nicht wieder. Der Februar war bereits mies, aber der März wird vernichtend. Das erste mal seit Beginn meiner Aufzeichnungen bedindet sich mein Depot leicht im Minus. Ich weiß das klingt jetzt etwas verwöhnt, aber das ist eine völlig neue Erfahrung für mich.
Ich habe seit Anfang März so gut wie jeden jemals begangenen Fehler ausgegraben den ich finden konnte. Und die Japan Krise hat mir den Rest gegeben. Der Drawdown hält bereits bei Trade No. 10 in Folge! Und Nr. 11, ein Short in der Münchener Rück hat mich heute böse mit einem Downgap erwischt. In Anbetracht der Lage, bleibe ich aber investiert.
Ich erreiche in Kürze ein Level an Verlusten, wo mir mein MM/RM vorschreibt das ich das Trading aussetzen muss, zumindest ein paar Tage. Um mich wieder zu sammeln um die notwendige Konzentration aufbringen zu können.
Aber was sind meine Probleme im Verhältnis zur Katastrophe in Japan. Mein Mitgefühl gilt dem japanischen Volk, die schlechten Nachrichten reißen leider nicht ab...
Ich habe seit Anfang März so gut wie jeden jemals begangenen Fehler ausgegraben den ich finden konnte. Und die Japan Krise hat mir den Rest gegeben. Der Drawdown hält bereits bei Trade No. 10 in Folge! Und Nr. 11, ein Short in der Münchener Rück hat mich heute böse mit einem Downgap erwischt. In Anbetracht der Lage, bleibe ich aber investiert.
Ich erreiche in Kürze ein Level an Verlusten, wo mir mein MM/RM vorschreibt das ich das Trading aussetzen muss, zumindest ein paar Tage. Um mich wieder zu sammeln um die notwendige Konzentration aufbringen zu können.
Aber was sind meine Probleme im Verhältnis zur Katastrophe in Japan. Mein Mitgefühl gilt dem japanischen Volk, die schlechten Nachrichten reißen leider nicht ab...
Daily Stock Play
Wir befinden uns gerade in einer trendlosen Phase. Der Kurs am Index schwankt seit Tagen in einer Seitwärtsrange. Eine tödliche Zeit für Swingtrader die ihre Füsse nicht stillhalten können/wollen. Man testet mit einzelnen Trades den Markt, steigt aber schnell wieder aus weil man erkennt das kein Momentum vorhanden ist.
Was machen wenn man trotzdem handeln will? Nachdem der Index die Summe der gewichteten Aktien ist, tendieren auch diese dazu das gleiche wie der Index zu machen. Sie bewegen sich nicht klar erkennbar in einem Trend. Jetzt schnappt man sich eine handvoll Aktien und lässt sich den H1 Chart anzeigen und legt einen Stochastics darauf. Und man sucht sich eine Einstellung die die Bewegungen im Überkauft- / Überverkauftbereich am besten anzeigt. Bewegt sich der Kurs am H1 in einen übertriebenen Bereich, wartet man darauf das der Indikator dreht und nimmt die entsprechende Position ein. In der Regel laufen solche Trades nicht länger als 1-2 Tage, dann tritt am Stoch wieder ein Gegensignal auf und man schließt die Position.
Da die zu erwartende Bewegung am H1 bis zum Gegensignal eher gering ausfallen wird, muss man mit Risiko im Geld arbeiten. Das schwierigste hierbei ist die Stopsetzung da man meistens keine Markttechnischen Anhaltspunkte hat. Hier könnte man den Stop wenige Cents/Punkte überhalb des Einstiegs setzen, denn würde diese Marke erreicht, wäre auch das Signal hinüber.
Eine Technik für Swing Trader die trotz Seitwärtsphase handeln möchten. Aber Achtung, man sollte sich hierfür nur Aktien suchen bei denen das auch in der Vergangenheit funktioniert hätte. Man kann zwar nicht darauf schließen das es in Zukunft auch funktioniert, allerdings ist die Wahrscheinlichkeit höher das es so ist.
Was machen wenn man trotzdem handeln will? Nachdem der Index die Summe der gewichteten Aktien ist, tendieren auch diese dazu das gleiche wie der Index zu machen. Sie bewegen sich nicht klar erkennbar in einem Trend. Jetzt schnappt man sich eine handvoll Aktien und lässt sich den H1 Chart anzeigen und legt einen Stochastics darauf. Und man sucht sich eine Einstellung die die Bewegungen im Überkauft- / Überverkauftbereich am besten anzeigt. Bewegt sich der Kurs am H1 in einen übertriebenen Bereich, wartet man darauf das der Indikator dreht und nimmt die entsprechende Position ein. In der Regel laufen solche Trades nicht länger als 1-2 Tage, dann tritt am Stoch wieder ein Gegensignal auf und man schließt die Position.
Da die zu erwartende Bewegung am H1 bis zum Gegensignal eher gering ausfallen wird, muss man mit Risiko im Geld arbeiten. Das schwierigste hierbei ist die Stopsetzung da man meistens keine Markttechnischen Anhaltspunkte hat. Hier könnte man den Stop wenige Cents/Punkte überhalb des Einstiegs setzen, denn würde diese Marke erreicht, wäre auch das Signal hinüber.
Eine Technik für Swing Trader die trotz Seitwärtsphase handeln möchten. Aber Achtung, man sollte sich hierfür nur Aktien suchen bei denen das auch in der Vergangenheit funktioniert hätte. Man kann zwar nicht darauf schließen das es in Zukunft auch funktioniert, allerdings ist die Wahrscheinlichkeit höher das es so ist.
Stochastic Indikatoren als Marktfilter - Pro und Contra
Bevor ich in eine Aktie einsteige checke ich minimum 3 Zeiteinheiten am Chart. W1 (weekly), D1 (daily) und H1 (1 hour). Wenn diese drei nicht im Gleichklang laufen, verliere ich das Interesse an einem Kauf. Die Wertigkeit läuft in der Reihenfolge von oben nach unten . Sehe ich am H1 einen Longeinstieg und der D1 sagt aber Short, kaufe ich nicht. Zeigt der H1 und der D1 Long aber der W1 zeigt Short heißt das nicht automatisch das ich nicht kaufe.
Warum ist das so? Ich habe im wesentliche 2 Marktfilter, einmal den EMA50 und einen Stochastics mit kurzer Einstellung. Der EMA50 teilt den Chart und Long und Short. Der Stoch zeigt mir am D1 und H1 die gefährlichen Zonen an, für den W1 ist er allerdings zu träge. Würde ich am W1 auf einen Longtrade warten, wäre er am D1 bereits sehr weit gelaufen, ich schlechtesten Fall 5 Tage. So lange dauert es bis sich eine neue Kerze vollständig ausbildet und der Stoch seine Aussagekraft entfaltet. Ist dann allerdings ein Longsignal am W1 vorhanden, kann ich volles Risiko Long gehen.
Die Stoch Indikatoren sind sehr nützliche Tools für ganz bestimmte Zeiteinheiten. Unter H1/2 und über D1 muss man sie allerdings sehr individuell interpretieren. Derzeit haben ich die Situation das zahlreiche Longkandidaten am W1 noch Short sind, am D1 aber starke Longsignale auftreten. Würde ich meinen Marktfilter jetzt sehr streng handhaben, dürfte ich nicht einsteigen. Da ich aber weiß das sich am W1 jede Kerze aus 5 Tagen zusammensetzt, könnte es auch mein Longtrade sein der schließlich die Wende am W1 einleitet und ein Longsignal ausbildet.
Pro: Sehr starke Signale wenn man sie entsprechend filtert (zb. Trend)
Stoppversetzung ist so gut wie nicht nötig, Exit bei Gegensignal
Funktioniert auch in Trendmärkten wenn man weiß wie
Contra: Am W1 zu träge wenn man nur wenige Tage investiert bleiben möchte
Viele Fehlsignale umso niedriger die Zeiteinheit
Wenn man mehrere Zeiteinheiten verwendet kommt man leichter durcheinander
Warum ist das so? Ich habe im wesentliche 2 Marktfilter, einmal den EMA50 und einen Stochastics mit kurzer Einstellung. Der EMA50 teilt den Chart und Long und Short. Der Stoch zeigt mir am D1 und H1 die gefährlichen Zonen an, für den W1 ist er allerdings zu träge. Würde ich am W1 auf einen Longtrade warten, wäre er am D1 bereits sehr weit gelaufen, ich schlechtesten Fall 5 Tage. So lange dauert es bis sich eine neue Kerze vollständig ausbildet und der Stoch seine Aussagekraft entfaltet. Ist dann allerdings ein Longsignal am W1 vorhanden, kann ich volles Risiko Long gehen.
Die Stoch Indikatoren sind sehr nützliche Tools für ganz bestimmte Zeiteinheiten. Unter H1/2 und über D1 muss man sie allerdings sehr individuell interpretieren. Derzeit haben ich die Situation das zahlreiche Longkandidaten am W1 noch Short sind, am D1 aber starke Longsignale auftreten. Würde ich meinen Marktfilter jetzt sehr streng handhaben, dürfte ich nicht einsteigen. Da ich aber weiß das sich am W1 jede Kerze aus 5 Tagen zusammensetzt, könnte es auch mein Longtrade sein der schließlich die Wende am W1 einleitet und ein Longsignal ausbildet.
Pro: Sehr starke Signale wenn man sie entsprechend filtert (zb. Trend)
Stoppversetzung ist so gut wie nicht nötig, Exit bei Gegensignal
Funktioniert auch in Trendmärkten wenn man weiß wie
Contra: Am W1 zu träge wenn man nur wenige Tage investiert bleiben möchte
Viele Fehlsignale umso niedriger die Zeiteinheit
Wenn man mehrere Zeiteinheiten verwendet kommt man leichter durcheinander
Warum macht man sich als Anfänger mit Forex das Leben schwer?
Die Leute stehen auf Action, Spannung und tägliche Trades. Das Gefühl man muss jeden Tag arbeiten (traden) um damit Geld zu verdienen. Die Werbung vom schnellsten und größten Finanzmarkt der Welt tut ihr übriges dazu.
Immer mehr Menschen zieht es (mit ihren Ersparnissen) in den Forexmarkt. Ein Umstand den ich einfach nicht verstehen kann. Ich finde mit meinem bescheidenen Konto einfach keine sinnvollen Stopmarken ohne dabei gleich 10 oder mehr % vom Depot zu riskieren. In Währungen hat man Intraday ständig Shakeouts, dabei werden in Tradingranges einfach die Stops gefischt um anschließend wieder in die angedachte Richtung zu laufen.
Vielleicht ist es auch die Verlockung der Billion Dollars die hier jeden Tag bewegt werden und das Rund im die Uhr. Ich handle lieber 3-5 Signale auf 5* Niveau die Woche als jeden Tag zahlreiche "solala" Setups nur damit man das Gefühl hat etwas getan zu haben. Es könnte auch damit zu tun haben das alles immer schneller und hektischer werden muss, sonst gilt es nicht als modern und zukunftsweisend. Bezeichnend für unsere heutige Gesellschaft.
Da sitzt er nun, der brave Arbeiter/Angestellte der versucht nach einem harten 10 Stunden Arbeitstag ab 19:00 Uhr dem EUR/USD noch ein paar Pips zu entreißen. Er tritt ausgelutscht in einen Ring mit Vollprofis die ausgeschlafen den ganzen Tag darauf warten das Amateure das Geld am Eingang abgeben.
Ein Tipp an alle Glücksritter, der Aktienmarkt ist vielleicht nicht so angesagt wie Forex, aber zum erlernen der Skills / des Handwerks das beste was der Finanzmarkt zu bieten hat. Mal ehrlich, womit lernt man sich fortzubewegen? Auf einem Dreihrad oder in einem Formel 1 Wagen? ;-)
PS: Thomas nimm diesen Artikel bitte nicht zu ernst, du machst deinen Weg. Aber ich habe jetzt schon einige Mails erhalten mit der Frage was ich von Forex halte.
Immer mehr Menschen zieht es (mit ihren Ersparnissen) in den Forexmarkt. Ein Umstand den ich einfach nicht verstehen kann. Ich finde mit meinem bescheidenen Konto einfach keine sinnvollen Stopmarken ohne dabei gleich 10 oder mehr % vom Depot zu riskieren. In Währungen hat man Intraday ständig Shakeouts, dabei werden in Tradingranges einfach die Stops gefischt um anschließend wieder in die angedachte Richtung zu laufen.
Vielleicht ist es auch die Verlockung der Billion Dollars die hier jeden Tag bewegt werden und das Rund im die Uhr. Ich handle lieber 3-5 Signale auf 5* Niveau die Woche als jeden Tag zahlreiche "solala" Setups nur damit man das Gefühl hat etwas getan zu haben. Es könnte auch damit zu tun haben das alles immer schneller und hektischer werden muss, sonst gilt es nicht als modern und zukunftsweisend. Bezeichnend für unsere heutige Gesellschaft.
Da sitzt er nun, der brave Arbeiter/Angestellte der versucht nach einem harten 10 Stunden Arbeitstag ab 19:00 Uhr dem EUR/USD noch ein paar Pips zu entreißen. Er tritt ausgelutscht in einen Ring mit Vollprofis die ausgeschlafen den ganzen Tag darauf warten das Amateure das Geld am Eingang abgeben.
Ein Tipp an alle Glücksritter, der Aktienmarkt ist vielleicht nicht so angesagt wie Forex, aber zum erlernen der Skills / des Handwerks das beste was der Finanzmarkt zu bieten hat. Mal ehrlich, womit lernt man sich fortzubewegen? Auf einem Dreihrad oder in einem Formel 1 Wagen? ;-)
PS: Thomas nimm diesen Artikel bitte nicht zu ernst, du machst deinen Weg. Aber ich habe jetzt schon einige Mails erhalten mit der Frage was ich von Forex halte.
Psychische Verfassung und Trading
Man merkt es seit Tagen, man ist unruhig, nervös, einfach nicht im Einklang mit sich selbst. Der PC läuft, man hat vor einer Woche den letzten Trade gestartet der sofort ins Minus gelaufen ist. Man will endlich wieder ein erfolgserlebnis!
Also screent man so lange den Markt bis die Wahrnehmung komplett aussetzt und man eine Aktie Long kauft die man unter normalen umständen NIE kaufen würde. Gerade gestern so passiert. Heute öffne ich meine Trading Plattform und sehe den Trade und den dazu gehörigen Chart mit anderen Augen. Ich bin relaxed und entspannter als gestern und siehe da, der Trade macht hinten und vorne keinen Sinn, im Gegenteil ich habe gegen ein gültiges Flat Signal gehandelt!
Die Position sofort wieder mit -0,20R geschlossen. Früher hätte ich zugesehen bis bei -1,00R die automatische Reißleine zieht. Ich wollte auf biegen und brechen ein Erfolgserlebnis, schon alleine weil ich mich psychisch nicht gut gefühlt habe. Und im Endeffekt habe ich genau deswegen meinem Depot einen kleinen Schaden zugefügt, also genau das Gegenteil erreicht.
Ich werde zukünftig diese Korrelation zwischen psychischem Befinden und Tradingerfolg/misserfolg genauer beobachten. Könnte sein das sich daraus ein zusätzliche Baustein für meinen Marktfilter entwickelt. Das ich auch Flat bin wenn ich mich einfach nicht erfolgreich fühle.
Also screent man so lange den Markt bis die Wahrnehmung komplett aussetzt und man eine Aktie Long kauft die man unter normalen umständen NIE kaufen würde. Gerade gestern so passiert. Heute öffne ich meine Trading Plattform und sehe den Trade und den dazu gehörigen Chart mit anderen Augen. Ich bin relaxed und entspannter als gestern und siehe da, der Trade macht hinten und vorne keinen Sinn, im Gegenteil ich habe gegen ein gültiges Flat Signal gehandelt!
Die Position sofort wieder mit -0,20R geschlossen. Früher hätte ich zugesehen bis bei -1,00R die automatische Reißleine zieht. Ich wollte auf biegen und brechen ein Erfolgserlebnis, schon alleine weil ich mich psychisch nicht gut gefühlt habe. Und im Endeffekt habe ich genau deswegen meinem Depot einen kleinen Schaden zugefügt, also genau das Gegenteil erreicht.
Ich werde zukünftig diese Korrelation zwischen psychischem Befinden und Tradingerfolg/misserfolg genauer beobachten. Könnte sein das sich daraus ein zusätzliche Baustein für meinen Marktfilter entwickelt. Das ich auch Flat bin wenn ich mich einfach nicht erfolgreich fühle.
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