Die Trading-Bloggerwelt hat mich wieder!
Das Studium ist endlich abgeschlossen und ab heute dürft ihr Master of Business Administration (MBA) mit Schwerpunkt Finanzwirtschaft und Akademischer Finanz- und Vermögensberater (akad. FVB) zu mir sagen ;-)
Zeit das bloggen wieder aufzunehmen und meine neuesten Erkenntnisse aus dem Trading zu verbreiten. Im laufe der Jahre wurden meine gehandelten Zeitrahmen immer kürzer, so auch die vergangenen zwei Jahre. Mittlerweile bin ich beim Scalping von Forex (EUR/USD) angelangt. Dem Ultra-Kurzfrist-Trading im Minuten Chart.
Ich bin von natur aus ungeduldig und mag es nicht auf meine Gewinne warten zu müssen. Wie oft habe ich es erlebt das beim Swing-Trading meine Gewinne während des Tages, wo ich in der Arbeit sitze, wieder schmelzen weil ich nicht eingreifen oder reagieren konnte. Abends sah man dann das der Stopp wieder gerissen wurde.
Jetzt komme ich nach Hause, genieße den Abend mit meiner Familie und sobald der Sohnemann zu Bett geht, wird die Trading Maschine (PC) angeworfen und die Handelssoftware gestartet. Dann bleiben mir immer noch 2-3 Stunden in denen ich dem Markt ein paar Euro abfischen darf.
Um euch zu zeigen wie ich das genau mache, starte ich eine neue Serie: Scalping Forex / CFD
Darin erkläre ich die nächsten Wochen worauf es ankommt und präsentiere konkrete Strategien die ich anwende und handle. Diese Serie soll jedem Leser/Trader dazu dienen sich diesem Thema zu nähern.
Rein - Raus - Danke, es klingt sehr einfach, ist es aber nicht!
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Es gibt an der Börse keine Abkürzung
Man kennt die Situtation, man sitzt vor der Trading Software und experimentiert mit neuen Indikatoreinstellungen und Zeiteinheiten. Plötzlich entdeckt man den vermeintlich heiligen Gral. Glasklare Signale, fast keine Verluste, zumindest bis man mit den Backtests anfängt.
Hin und wieder erwischt man einen parade Zeitraum in dem diese Strategie Millionen erwirtschaftet hätte. Dehnt man dann den Zeitraum aus folgt die Ernüchterung. Von 5 Jahren wäre nur 1 Jahr positiv gewesen. Nicht auszudenken wenn man dieser tollen neuen Strategie blind vertrauen würde. Das Lehrgeld wäre noch teuerer als ohnehin schon.
Mein Trading Partner und ich hatten die Idee ein Trendfolgemodell am D1 zu entwickeln. Bis vor 10 Jahren hätte man damit gutes Geld verdient, doch seit etwa 10 Jahren laufen die Börsen im Amok Modus. Es gibt fast nur mehr Extremsitutationen, egal auf welcher Zeiteinheit. Wäre der Wochenchart der letzten 50 Jahre eine Herzkurve, könnte man davon ausgehen das der Patient Kammerflimmern hat und geschockt werden muss.
Zahlreiche Hedgfondsgrößen haben bereits das Handtuch geworfen, sie sagen sie können nicht mehr in dem Ausmaß Geld für ihre Kunden verdienen wie noch vor einigen Jahren. Die Gelegenheiten werden weniger oder unaufindbar. Und trotzdem hält man als keiner Privater an dem Glauben fest das man irgendwann zu den großen zählt...
Es gibt an der Börse nur einen Weg, den harten und steinigen! Wer nicht bereit ist hart für seinen Erfolg zu arbeiten, kann sein Geld auch verschenken.
Hin und wieder erwischt man einen parade Zeitraum in dem diese Strategie Millionen erwirtschaftet hätte. Dehnt man dann den Zeitraum aus folgt die Ernüchterung. Von 5 Jahren wäre nur 1 Jahr positiv gewesen. Nicht auszudenken wenn man dieser tollen neuen Strategie blind vertrauen würde. Das Lehrgeld wäre noch teuerer als ohnehin schon.
Mein Trading Partner und ich hatten die Idee ein Trendfolgemodell am D1 zu entwickeln. Bis vor 10 Jahren hätte man damit gutes Geld verdient, doch seit etwa 10 Jahren laufen die Börsen im Amok Modus. Es gibt fast nur mehr Extremsitutationen, egal auf welcher Zeiteinheit. Wäre der Wochenchart der letzten 50 Jahre eine Herzkurve, könnte man davon ausgehen das der Patient Kammerflimmern hat und geschockt werden muss.
Zahlreiche Hedgfondsgrößen haben bereits das Handtuch geworfen, sie sagen sie können nicht mehr in dem Ausmaß Geld für ihre Kunden verdienen wie noch vor einigen Jahren. Die Gelegenheiten werden weniger oder unaufindbar. Und trotzdem hält man als keiner Privater an dem Glauben fest das man irgendwann zu den großen zählt...
Es gibt an der Börse nur einen Weg, den harten und steinigen! Wer nicht bereit ist hart für seinen Erfolg zu arbeiten, kann sein Geld auch verschenken.
Notiz vom 14.03.2011
Ich erkenne mein eigenes Trading nicht wieder. Der Februar war bereits mies, aber der März wird vernichtend. Das erste mal seit Beginn meiner Aufzeichnungen bedindet sich mein Depot leicht im Minus. Ich weiß das klingt jetzt etwas verwöhnt, aber das ist eine völlig neue Erfahrung für mich.
Ich habe seit Anfang März so gut wie jeden jemals begangenen Fehler ausgegraben den ich finden konnte. Und die Japan Krise hat mir den Rest gegeben. Der Drawdown hält bereits bei Trade No. 10 in Folge! Und Nr. 11, ein Short in der Münchener Rück hat mich heute böse mit einem Downgap erwischt. In Anbetracht der Lage, bleibe ich aber investiert.
Ich erreiche in Kürze ein Level an Verlusten, wo mir mein MM/RM vorschreibt das ich das Trading aussetzen muss, zumindest ein paar Tage. Um mich wieder zu sammeln um die notwendige Konzentration aufbringen zu können.
Aber was sind meine Probleme im Verhältnis zur Katastrophe in Japan. Mein Mitgefühl gilt dem japanischen Volk, die schlechten Nachrichten reißen leider nicht ab...
Ich habe seit Anfang März so gut wie jeden jemals begangenen Fehler ausgegraben den ich finden konnte. Und die Japan Krise hat mir den Rest gegeben. Der Drawdown hält bereits bei Trade No. 10 in Folge! Und Nr. 11, ein Short in der Münchener Rück hat mich heute böse mit einem Downgap erwischt. In Anbetracht der Lage, bleibe ich aber investiert.
Ich erreiche in Kürze ein Level an Verlusten, wo mir mein MM/RM vorschreibt das ich das Trading aussetzen muss, zumindest ein paar Tage. Um mich wieder zu sammeln um die notwendige Konzentration aufbringen zu können.
Aber was sind meine Probleme im Verhältnis zur Katastrophe in Japan. Mein Mitgefühl gilt dem japanischen Volk, die schlechten Nachrichten reißen leider nicht ab...
Notiz vom 27.02.2011
Ed Seykota hat einmal gesagt "If I am bullish, I neither buy on reaction, nor wait for strength; I am already in. I turn bullish at the instant my buy stop is hit, and stay bullish until my sell stop is hit. Being bullish and not being long is illogical." Der Mann weiß wovon er spricht, er schaffte in 16 Jahre die unglaubliche Performance von 250.000%!
Das gefährliche mit CFDs ist die Tatsache das man ganz einfach Long oder Short gehen kann. Der ewige Kampf mit der Gewichtung. Ich habe mich vor einigen Wochen dazu entschieden nur mehr die Marktrichtung zu handeln und fahre bis jetzt sehr gut damit. Denn wenn ich Pech habe und 3 Long und 3 Short Kandidaten gleichzeitig fahre, kann es mir passieren das das ein Nullsummenspiel wird. Bei Flut steigen nunmal die meisten Boote und bei Ebbe sinken sie wieder Also macht ein Hegde im eigenen Depot wenig Sinn. So gesehen wären die 6 Positionen Risikoneutral, also bräuchte ich auch keine Marktmeinung. Was ich damit sagen will ist, bilde dir eine Meinung über die vorherrschende Richtung des jeweiligen Marktes und trade die auch. Der Rest ist Bullshit.
Zu Stochastic Indikatoren.
In der einschlägigen Literatur wird gerne erzählt das diese die beste Leistung in Seitwärtsphasen erbringen. Diese Meinung kann ich nicht teilen. Wenn man die Signale über eine Marktrichtung (long/short) filtert, ergeben sich herrliche Signale. In beide Richtungen natürlich. Wichtig ist dabei einen persönlichen Überkauf- / Überverkauftbereich zu definieren. Ich steige gerne Long ein wenn der SMI mindestens unter +10 gefallen ist wieder Richtung steigend dreht. Der Stop reitet dabei am EMA 50 entlang oder wird markttechnisch mitgezogen, je nachdem wie sich der Trade entwickelt. Kommt er nicht von der Stelle wird er liqidiert egal ob Plus oder Minus. Unnötig gebundenes Kapital bringt keine Rendite.
Das gefährliche mit CFDs ist die Tatsache das man ganz einfach Long oder Short gehen kann. Der ewige Kampf mit der Gewichtung. Ich habe mich vor einigen Wochen dazu entschieden nur mehr die Marktrichtung zu handeln und fahre bis jetzt sehr gut damit. Denn wenn ich Pech habe und 3 Long und 3 Short Kandidaten gleichzeitig fahre, kann es mir passieren das das ein Nullsummenspiel wird. Bei Flut steigen nunmal die meisten Boote und bei Ebbe sinken sie wieder Also macht ein Hegde im eigenen Depot wenig Sinn. So gesehen wären die 6 Positionen Risikoneutral, also bräuchte ich auch keine Marktmeinung. Was ich damit sagen will ist, bilde dir eine Meinung über die vorherrschende Richtung des jeweiligen Marktes und trade die auch. Der Rest ist Bullshit.
Zu Stochastic Indikatoren.
In der einschlägigen Literatur wird gerne erzählt das diese die beste Leistung in Seitwärtsphasen erbringen. Diese Meinung kann ich nicht teilen. Wenn man die Signale über eine Marktrichtung (long/short) filtert, ergeben sich herrliche Signale. In beide Richtungen natürlich. Wichtig ist dabei einen persönlichen Überkauf- / Überverkauftbereich zu definieren. Ich steige gerne Long ein wenn der SMI mindestens unter +10 gefallen ist wieder Richtung steigend dreht. Der Stop reitet dabei am EMA 50 entlang oder wird markttechnisch mitgezogen, je nachdem wie sich der Trade entwickelt. Kommt er nicht von der Stelle wird er liqidiert egal ob Plus oder Minus. Unnötig gebundenes Kapital bringt keine Rendite.
Notiz vom 15.02.2011
Befinde mich derzeit in einer Zwickmühle meiner Wahrnehmung. Sämtliche Indikatoren schreien nach eine ausgedehnten Korrektur. RSI, SMI, MACD,..etc alle im überkauften Bereich. Sowohl am Wochen-, als auch am Tageschart. Nur der SP500 läuft und läuft ohne Widerstand. Mit dieser Barriere im Hinterkopf waren meine letzten Stock Picks sehr unglücklich gewählt.
Ich erwarte einen Rückgang der Kurse und stelle mich aber weiterhin Long in den Markt. Unter dieser Diskrepanz leidet derzeit mein Trading. Eigentlich müsste ich jetzt so lange aussetzen bis meine optische Wahrnehmung wieder mit einer inneren Wahrnehmung übereinstimmt. Trotzdem ist es schwierig die Finger vom Markt zu lassen, könnte er auch noch Wochen so dahin laufen.
Habe mich aber dazu entschlossen so lange zu warten bis ich wieder ein "gutes" Gefühl bei der Marktrichtung habe.
Beobachtung: Umso weiter sich ein Kurs von seinem Durchschnitt entfernt (EMA50) desto wahrscheinlicher wird eine Korrektur. Durchbricht er dabei den Durchschnitt nicht, ergibt sich eine sehr gute Kaufgelegenheit in Trendrichtung.
Werde in den nächsten Tagen weiter am Marktfilter arbeiten. Der SMI (Stochastic Momentum Index) scheint dafür sehr gut geeignet zu sein.
Ich erwarte einen Rückgang der Kurse und stelle mich aber weiterhin Long in den Markt. Unter dieser Diskrepanz leidet derzeit mein Trading. Eigentlich müsste ich jetzt so lange aussetzen bis meine optische Wahrnehmung wieder mit einer inneren Wahrnehmung übereinstimmt. Trotzdem ist es schwierig die Finger vom Markt zu lassen, könnte er auch noch Wochen so dahin laufen.
Habe mich aber dazu entschlossen so lange zu warten bis ich wieder ein "gutes" Gefühl bei der Marktrichtung habe.
Beobachtung: Umso weiter sich ein Kurs von seinem Durchschnitt entfernt (EMA50) desto wahrscheinlicher wird eine Korrektur. Durchbricht er dabei den Durchschnitt nicht, ergibt sich eine sehr gute Kaufgelegenheit in Trendrichtung.
Werde in den nächsten Tagen weiter am Marktfilter arbeiten. Der SMI (Stochastic Momentum Index) scheint dafür sehr gut geeignet zu sein.
Notiz vom 26.01.2011
Der neue Marktfilter bewährt sich bestens und hat mir schon eine schöne Performance beschert. Die variable Stopversetzung anhand der verschiedenen EMAs kombiniert mit Teilverkäufen bei entsprechender Bewegung in Trendrichtung scheint auch ein Erfolgsmodell zu werden.
Derzeit lese ich mich durch die besten Bücher die Jack D. Schwager geschrieben hat: Market Wizards, New Market Wizards und Stock Market Wizards. Keiner der angeführten Profis verrät seine explizite Strategie, aber die Message die zwischen den Zeilen steht ist Gold wert.
Die besten Trader unserer Zeit würden folgenden Punkten zustimmen:
1. Kapitalerhalt steht vor Profitmaximierung
2. Halte dich an deine Regeln
3. Denke an die Regel Nr. 1
4. Ein sehr guter Trader unterscheidet sich vom Rest durch seine Leidenschaft und Liebe zum Markt
5. Jeder Trader hatte ein Schlüsselerlebnis bevor es bergauf ging (Konto geerdet, großer Verlust,..)
6. Trade nicht was du glaubst, trade was du siehst
7. Eine eigene Meinung kann sehr teuer werden
8. Immer wieder mal an Regel Nr. 1 denken
9. Verdammt nochmal halte dich an deine Regeln
10. Plan your trade and trade your plan!
Weiters wird es monatlich eine Zusammenfassung der abgelaufenen Trades geben. Was ich da alles festhalten werde muss ich mir noch überlegen. Aber so wie ich mich kenne, wird es umfangreich und detailiert.
PS: Habe eine Frage an die TradersJournal Redaktion gesendet, mal schauen ob die mir dabei helfen können meine Performancekurve weiter zu glätten.
Derzeit lese ich mich durch die besten Bücher die Jack D. Schwager geschrieben hat: Market Wizards, New Market Wizards und Stock Market Wizards. Keiner der angeführten Profis verrät seine explizite Strategie, aber die Message die zwischen den Zeilen steht ist Gold wert.
Die besten Trader unserer Zeit würden folgenden Punkten zustimmen:
1. Kapitalerhalt steht vor Profitmaximierung
2. Halte dich an deine Regeln
3. Denke an die Regel Nr. 1
4. Ein sehr guter Trader unterscheidet sich vom Rest durch seine Leidenschaft und Liebe zum Markt
5. Jeder Trader hatte ein Schlüsselerlebnis bevor es bergauf ging (Konto geerdet, großer Verlust,..)
6. Trade nicht was du glaubst, trade was du siehst
7. Eine eigene Meinung kann sehr teuer werden
8. Immer wieder mal an Regel Nr. 1 denken
9. Verdammt nochmal halte dich an deine Regeln
10. Plan your trade and trade your plan!
Weiters wird es monatlich eine Zusammenfassung der abgelaufenen Trades geben. Was ich da alles festhalten werde muss ich mir noch überlegen. Aber so wie ich mich kenne, wird es umfangreich und detailiert.
PS: Habe eine Frage an die TradersJournal Redaktion gesendet, mal schauen ob die mir dabei helfen können meine Performancekurve weiter zu glätten.
Die mentale Seite meines Tradings
Verluste laufen lassen und Gewinne begrenzen habe ich vor langer Zeit hinter mir gelassen. Die Märkte machen mir auch heute noch zu schaffen, aber nicht mehr in dem Ausmaß wie noch vor 1-2 Jahren. Damals hat sich meinen Marktmeinung wie ein Fähnchen im Wind gedreht und mit ihr meine Einstellung zu meinen offenen Positionen. So etwas ist Gift für das Trademanagement (und für eine Beziehung/Ehe). Wenn man zb. beim Abendessen sitzt, die Frau vom Tag erzählt und man selber nicht mal einfachste Fragen beantworten kann weil man gedanklich immer noch vor dem Rechner sitzt. ;-)
Als reifender Trader fängt man an mit kleinen Verlusten zu Leben, sie gehören zum traden wie die Luft zum leben. Es ist so gar so weit das man sie erwartet. Wenn ich 4-5 offene Trades habe, nehme ich an das wahrscheinlich 2 mit Verlust enden, 2 zumindest break even schließen und 1 davon so viel Gewinn macht das sich die Arbeit trotzdem gelohnt hat.
Meine Performance Kurve oszilliert immer noch knapp über Null aber ich bin zuversichtlich das sich das dieses Jahr spürbar ändern wird. Ich habe mein Setup das 100% zu mir und meinem Tagesablauf passt gefunden. Und die ersten Ergebnisse sind sehr viel versprechend (+19% seit 01.01.11). Letztes Jahr habe ich viel experimentiert und geforscht. Was auch meiner Psyche zeitweise sehr zugesetzt hat, was sich wieder in den schlechten Ergebnissen gezeigt hat.
Mit meiner momentanen Methode brauche ich täglich etwa 1-2 Stunden, weniger will ich gar nicht investieren da ich sonst das Gefühl für den Markt verlieren würde. Ich fühle mich sehr ausgeglichen in meine Work-Life-Trading Balance.
Als reifender Trader fängt man an mit kleinen Verlusten zu Leben, sie gehören zum traden wie die Luft zum leben. Es ist so gar so weit das man sie erwartet. Wenn ich 4-5 offene Trades habe, nehme ich an das wahrscheinlich 2 mit Verlust enden, 2 zumindest break even schließen und 1 davon so viel Gewinn macht das sich die Arbeit trotzdem gelohnt hat.
Meine Performance Kurve oszilliert immer noch knapp über Null aber ich bin zuversichtlich das sich das dieses Jahr spürbar ändern wird. Ich habe mein Setup das 100% zu mir und meinem Tagesablauf passt gefunden. Und die ersten Ergebnisse sind sehr viel versprechend (+19% seit 01.01.11). Letztes Jahr habe ich viel experimentiert und geforscht. Was auch meiner Psyche zeitweise sehr zugesetzt hat, was sich wieder in den schlechten Ergebnissen gezeigt hat.
Mit meiner momentanen Methode brauche ich täglich etwa 1-2 Stunden, weniger will ich gar nicht investieren da ich sonst das Gefühl für den Markt verlieren würde. Ich fühle mich sehr ausgeglichen in meine Work-Life-Trading Balance.
Jahresrückblick 2010 / Ausblick 2011
Vorweg, die "besinnliche" Weihnachtszeit die heuer blöderweise auf ein Wochenende gefallen ist, ist leider schon wieder vorbei. Was aber nichts an meiner Tradingpause ändert. Ich starte erst im neuen Jahr wieder mit meiner Arbeit. Die Auswertung der vergangen Trades bleibt genau so unerledigt, wie herumliegende Literatur die gelesen werden möchte. Von Zeit zu Zeit ist eine absolut tradingfreie Pause notwendig und sinnvoll um den Blick fürs wesentliche nicht zu verlieren (das Leben an sich, wo man ja versucht seinen Lebensunterhalt mit dem Trading zu verdienen).
Das war 2010. Es war für mich das Jahr der Experimente, ungeachtet der weltweiten Börsenentwicklung, hat mein Depot seine ganz eigene Entwicklung vollzogen. Ich habe viel experimentiert, mit Indikatoren, mit Marktfiltern, mit Chartpattern und mit Zeitrahmen. Nun weiß ich ungefär wohin die Reise geht und worauf ich mich konzentrieren muss um erfolgreich zu sein. Trotz starker Ups und noch mehr Downs habe ich es pünktlich mit dem letzten Trade, der am 23.12.2010 geschlossen wurde, geschafft eine Performance von 0,00% (in Worten Null!) zu erwirtschaften. Jetzt wird der eine odere andere lauthals lachen und einen anderen Tradingblog aufsuchen. Aber wenn ihr wüsstet WAS ich heuer alles probiert habe...es war wirklich alles erdenkliche dabei, auch zahlreiche Kardinalsfehler (Order vergessen, Gier beim Flashcrash im Mai, Rechenfehler, falscher Markt gehandelt). Und warum habe dann das Konto nicht geerdet? Weil ich striktes Money- und Riskmanagement betreibe, der Kapitalerhalt steht an oberester Stelle, darüber gibts einfach nichts mehr.
Das wird 2011. Angefangen wird mit einer Auswertung der Trades aus 2010. Die Erfahrungen daraus fließen dann in die Strategie für das kommende Jahr. Es wird weiterhin auf Tagesbasis gecreent, die Einstiege erfolgen wieder auf 1/2 Stunden Basis. Was sich verändern wird ist der Orderprozess, ich werde versuchen öfter Market in den Markt zu kommen um auch kleinere Bewegungen positiv handeln zu können. Die Stops werden wieder nach der Markttechnik nachgezogen. Die Auswertung die ich bisher im Groben gemacht habe, wird auch zu Tage fördern, dass die Trades die ich wegen Indikatoren gehandelt habe, mit zu den erfolgreichsten gehören. Das wird dazu führen das ich deren Verwendung 2011 erhöhen werde.
Was sich leider nicht ändern wird ist die Zeit die mir zur Verfügung steht, im besten Fall von 18:00 bis 22:00 Uhr. Das heißt ich bleibe Swing Trader auf Tagesbasis. Weiter feilen werde ich an meinem MM/RM und am Marktfilter, der wird um einiges präziser. Ein Long/Short auf Wochen-/Tagesbasis reicht mir einfach nicht für Trades die nur 2-10 Tage dauern.
Wichtiges aus 2010:
1. Auch wenn die Strategie nicht aufgeht das MM/RM wirds schon richten.
2. Keine Orders in System vergessen.
3. Keine Gier frisst Hirn Aktionen mehr, Stichwort Falsh Crash Indexfuture.
4. Keine fremden Märkte handeln nur weil sich derzeit bei den eigenen nichts tut.
5. Auch FLAT ist eine Position, zuschauen vom Spielfeldrand muss man lernen.
6. Keine Verwechslungen bei Zeitrahmen und Stoptechnik, das kann nichts werden.
7. Immer ein Auge auf das "Big Picture"
8. Kein Ohr für "diesmal ist alles anders", es nie etwas anders, die menschliche Psyche ändert sich nicht.
9. Keine Trends, Hypes oder heiße Sektoren.
10. To be continued...
In diesem Sinne, Good Trades 2011!
LiveTraded
Das war 2010. Es war für mich das Jahr der Experimente, ungeachtet der weltweiten Börsenentwicklung, hat mein Depot seine ganz eigene Entwicklung vollzogen. Ich habe viel experimentiert, mit Indikatoren, mit Marktfiltern, mit Chartpattern und mit Zeitrahmen. Nun weiß ich ungefär wohin die Reise geht und worauf ich mich konzentrieren muss um erfolgreich zu sein. Trotz starker Ups und noch mehr Downs habe ich es pünktlich mit dem letzten Trade, der am 23.12.2010 geschlossen wurde, geschafft eine Performance von 0,00% (in Worten Null!) zu erwirtschaften. Jetzt wird der eine odere andere lauthals lachen und einen anderen Tradingblog aufsuchen. Aber wenn ihr wüsstet WAS ich heuer alles probiert habe...es war wirklich alles erdenkliche dabei, auch zahlreiche Kardinalsfehler (Order vergessen, Gier beim Flashcrash im Mai, Rechenfehler, falscher Markt gehandelt). Und warum habe dann das Konto nicht geerdet? Weil ich striktes Money- und Riskmanagement betreibe, der Kapitalerhalt steht an oberester Stelle, darüber gibts einfach nichts mehr.
Das wird 2011. Angefangen wird mit einer Auswertung der Trades aus 2010. Die Erfahrungen daraus fließen dann in die Strategie für das kommende Jahr. Es wird weiterhin auf Tagesbasis gecreent, die Einstiege erfolgen wieder auf 1/2 Stunden Basis. Was sich verändern wird ist der Orderprozess, ich werde versuchen öfter Market in den Markt zu kommen um auch kleinere Bewegungen positiv handeln zu können. Die Stops werden wieder nach der Markttechnik nachgezogen. Die Auswertung die ich bisher im Groben gemacht habe, wird auch zu Tage fördern, dass die Trades die ich wegen Indikatoren gehandelt habe, mit zu den erfolgreichsten gehören. Das wird dazu führen das ich deren Verwendung 2011 erhöhen werde.
Was sich leider nicht ändern wird ist die Zeit die mir zur Verfügung steht, im besten Fall von 18:00 bis 22:00 Uhr. Das heißt ich bleibe Swing Trader auf Tagesbasis. Weiter feilen werde ich an meinem MM/RM und am Marktfilter, der wird um einiges präziser. Ein Long/Short auf Wochen-/Tagesbasis reicht mir einfach nicht für Trades die nur 2-10 Tage dauern.
Wichtiges aus 2010:
1. Auch wenn die Strategie nicht aufgeht das MM/RM wirds schon richten.
2. Keine Orders in System vergessen.
3. Keine Gier frisst Hirn Aktionen mehr, Stichwort Falsh Crash Indexfuture.
4. Keine fremden Märkte handeln nur weil sich derzeit bei den eigenen nichts tut.
5. Auch FLAT ist eine Position, zuschauen vom Spielfeldrand muss man lernen.
6. Keine Verwechslungen bei Zeitrahmen und Stoptechnik, das kann nichts werden.
7. Immer ein Auge auf das "Big Picture"
8. Kein Ohr für "diesmal ist alles anders", es nie etwas anders, die menschliche Psyche ändert sich nicht.
9. Keine Trends, Hypes oder heiße Sektoren.
10. To be continued...
In diesem Sinne, Good Trades 2011!
LiveTraded
Meine Einstellung zu Indikatoren
Indikatoren und Oszillatoren, die in der technischen Analyse Verwendung finden, werden auf Basis vergangener Daten berechnet. Sprich sie sind nachlaufend und bilden die Vergangenheit ab. Natürlich lässt sich damit nicht die Zukunft vorher sehen, aber man kann in deren Bewegungen wiederkehrende Muster erkennen die man nutzen kann aber nicht muss.
Wenn ich mein Trading klassifizieren müsste, würde ich sagen ich trade zum überwiegenden Teil nach der Markttechnik ala Michael Voigt. Die Markttechnik versucht mit der Frage "Wo entsteht Bewegung?" und dem klassischen Trendaufbau der Börse Herr zu werden. Es gibt 3 Positionsarten, Long, Short und Flat, je nach Position ergeben sich unterschiedliche Sichtweisen auf den Chartverlauf. Weiters definiert die Markttechnik 3 wesentliche Handelsarten, den Trend, den Ausbruch und die Bewegung, immer mit der jeweiligen Stopsetzung.
Indikatoren findet man bei mir hauptsächlich beim Marktfilter und beim screening, ein simpler 50 EMA auf dem Index daily Chart. Gerne werfe ich auch einen Blick auf den RSI (14) um mich davor zu schützen am falschen Fuss erwischt zu werden.
Ich denke das für reine Day Trader Indikatoren eine wesentlich wichtigere Rolle spielen als für mich als Swing Trader. Umso kürzer der gehandelte Zeitraum desto weniger Relevanz besitzt die Markttechnik. Sie beruht darauf die gleichen Wege wie die Insitutionellen Investoren (Fonds, Vermögensverwalter, Großbanken, Pensionsfonds,...) zu gehen. Und die Mehrheit der Big Player ist nach wie vor auf dem Tages-/Wochen-/ oder Monatscharts zuhause.
Zusammenfassend kann man sagen: Indikatoren können eine tolle Sachen sein wenn man sie richtig versteht und einsetzt. Wer sich blind darauf verlässt wird damit an die Wand fahren, wer sie als weitere Unterstützung im Prozess der Entscheidungsfindung (Long, Short, Flat) sieht, hat wohl die besseren Chance am Finanzmarkt zu überleben.
Wenn ich mein Trading klassifizieren müsste, würde ich sagen ich trade zum überwiegenden Teil nach der Markttechnik ala Michael Voigt. Die Markttechnik versucht mit der Frage "Wo entsteht Bewegung?" und dem klassischen Trendaufbau der Börse Herr zu werden. Es gibt 3 Positionsarten, Long, Short und Flat, je nach Position ergeben sich unterschiedliche Sichtweisen auf den Chartverlauf. Weiters definiert die Markttechnik 3 wesentliche Handelsarten, den Trend, den Ausbruch und die Bewegung, immer mit der jeweiligen Stopsetzung.
Indikatoren findet man bei mir hauptsächlich beim Marktfilter und beim screening, ein simpler 50 EMA auf dem Index daily Chart. Gerne werfe ich auch einen Blick auf den RSI (14) um mich davor zu schützen am falschen Fuss erwischt zu werden.
Ich denke das für reine Day Trader Indikatoren eine wesentlich wichtigere Rolle spielen als für mich als Swing Trader. Umso kürzer der gehandelte Zeitraum desto weniger Relevanz besitzt die Markttechnik. Sie beruht darauf die gleichen Wege wie die Insitutionellen Investoren (Fonds, Vermögensverwalter, Großbanken, Pensionsfonds,...) zu gehen. Und die Mehrheit der Big Player ist nach wie vor auf dem Tages-/Wochen-/ oder Monatscharts zuhause.
Zusammenfassend kann man sagen: Indikatoren können eine tolle Sachen sein wenn man sie richtig versteht und einsetzt. Wer sich blind darauf verlässt wird damit an die Wand fahren, wer sie als weitere Unterstützung im Prozess der Entscheidungsfindung (Long, Short, Flat) sieht, hat wohl die besseren Chance am Finanzmarkt zu überleben.
Die Suche nach dem Weg
Ich kenne mein Ziel, oder zumindest mein temporäres Ziel das ich derzeit anstrebe. Das Trading soll mir Anfangs dazu dienen mein erspartes Geld selbst zu verwalten. Es kontinuierlich wachsen lassen bei einer stabilen 2 stelligen Performance im Jahr. Das ist nebenberuflich realistisch und machbar.
Trotzdem werde ich mein eigentliches Ziel, vom Trading leben zu können, als privater Investor/Trader nicht aus den Augen verlieren. Allerdings benötigt man dazu ein gewisses Grundkapital und das Gefühl sich auf die eigenen börslichen Fähigkeiten verlassen zu können.
Wenn der Zeitpunkt erreicht ist und man ein Grundkapital von zb € 100.000,- erreicht hat kann man als Swing Trader leider immer noch nicht davon leben. Klar es wird Jahre geben wo 100% und mehr möglich sind, aber realistisch sind wohl 20-50% im Jahr. Das lässt das Grundkapital über die Jahre fleissig wachsen.
Um aber wirklich vom Trading leben zu können, werde ich mich eingehend mit Daytrading befassen. Nirgendwo anders lassen sich bessere Renditen erwirtschaften. Für einen Profi reicht ein € 20.000,- Futurekonto um davon leben zu können. Die erwitschafteten Gewinne werden nicht reinvestiert, oder nur zum Teil, sondern monatlich ausgeschüttet. Davon bestreitet man sein Leben.
Das schwierigste wird der Übergang von unselbstständig erwerbstätig auf selbstständiger Trader. Für Daytrading benötigt man tausende Stunden Praxis am Intraday Chart, vergleichbar mit einem Profimusiker und seinem Instrument. Da man aber in einem 40 Stunden Job gefangen ist, wird das eine Herausforderung. Die Chinesen planen ja gerade einen 24 Stunden Handel an der Börse in Shanghai ;-)
Zusammenfassend: Angespartes Kapital wird per Swing Trading verwaltet. Parallel dazu wird ein Futurekonto aufgebaut mit dem a) das Daytrading erlernt wird und b) anschließend das Leben finanziert wird. Wenn das Swing Kapital eine mittlere 5 stellige Höhe erreicht hat wird laufend abgeschöpft auf das Futurekonto. Einen Zeitrahmen dafür kann ich nur schwer abschätzen, aber das Ganze sollte in den nächsten 5-10 Jahren realisierbar sein.
Trotzdem werde ich mein eigentliches Ziel, vom Trading leben zu können, als privater Investor/Trader nicht aus den Augen verlieren. Allerdings benötigt man dazu ein gewisses Grundkapital und das Gefühl sich auf die eigenen börslichen Fähigkeiten verlassen zu können.
Wenn der Zeitpunkt erreicht ist und man ein Grundkapital von zb € 100.000,- erreicht hat kann man als Swing Trader leider immer noch nicht davon leben. Klar es wird Jahre geben wo 100% und mehr möglich sind, aber realistisch sind wohl 20-50% im Jahr. Das lässt das Grundkapital über die Jahre fleissig wachsen.
Um aber wirklich vom Trading leben zu können, werde ich mich eingehend mit Daytrading befassen. Nirgendwo anders lassen sich bessere Renditen erwirtschaften. Für einen Profi reicht ein € 20.000,- Futurekonto um davon leben zu können. Die erwitschafteten Gewinne werden nicht reinvestiert, oder nur zum Teil, sondern monatlich ausgeschüttet. Davon bestreitet man sein Leben.
Das schwierigste wird der Übergang von unselbstständig erwerbstätig auf selbstständiger Trader. Für Daytrading benötigt man tausende Stunden Praxis am Intraday Chart, vergleichbar mit einem Profimusiker und seinem Instrument. Da man aber in einem 40 Stunden Job gefangen ist, wird das eine Herausforderung. Die Chinesen planen ja gerade einen 24 Stunden Handel an der Börse in Shanghai ;-)
Zusammenfassend: Angespartes Kapital wird per Swing Trading verwaltet. Parallel dazu wird ein Futurekonto aufgebaut mit dem a) das Daytrading erlernt wird und b) anschließend das Leben finanziert wird. Wenn das Swing Kapital eine mittlere 5 stellige Höhe erreicht hat wird laufend abgeschöpft auf das Futurekonto. Einen Zeitrahmen dafür kann ich nur schwer abschätzen, aber das Ganze sollte in den nächsten 5-10 Jahren realisierbar sein.
Ein kleiner Rückblick auf die letzten 2 Monate
Seit 2 Monaten verfolge ich jetzt meinen One Day Trader Ansatz. Heute war Kassensturz (+ 6,38R) und ich bin nicht unzufrieden damit. Allerdings ist damit erheblich mehr Zeitaufwand verbunden als beim klassischen Swing Trading und man beschneidet sich selbst weil man Gewinne nicht laufen lässt.
Meine Tradingwelt besteht zu einem großen Teil aus Trail & Error, ich greife bestehende Konzepte auf, schnitze sie auf mich zurechet und teste ist in der Praxis. Und das was bisher am besten mit meiner Psyche und meiner verfügbaren Zeit harmonierte ist das Swing Trading. Allerdings wurde ich da zu oft auf dem falschen Fuß erwischt oder der Stop war zu eng gewählt.
Daran werde ich jetzt weiter tüfteln bis ich meine Strategie auf mich und mein Befinden abgestimmt habe. Das Grundgerüst steht, ist vergleichbar mit den gleichen Autoplattformen die unterschiedliche Hersteller verwenden. Ich kenne meine zur Verfügung stehende Zeit, ich kenne das MM/RM und ich kenne die gewünschte Haltedauer (3-10 Tage). Ich habe meine Entries die ich gerne trade und ich kenne meinen Markt, ich habe einen Marktfilter und eine handvoll Indikatoren auf die ich vertraue.
Das sind die Zutaten aus denen ich die nächsten Wochen meine neue Strategie backen werde. Ob der Kuchen aufgeht weiß ich noch nicht, ich werde es nur heraus finden wenn ich immer wieder bereit bin den Ofen anzuheizen.
Meine Tradingwelt besteht zu einem großen Teil aus Trail & Error, ich greife bestehende Konzepte auf, schnitze sie auf mich zurechet und teste ist in der Praxis. Und das was bisher am besten mit meiner Psyche und meiner verfügbaren Zeit harmonierte ist das Swing Trading. Allerdings wurde ich da zu oft auf dem falschen Fuß erwischt oder der Stop war zu eng gewählt.
Daran werde ich jetzt weiter tüfteln bis ich meine Strategie auf mich und mein Befinden abgestimmt habe. Das Grundgerüst steht, ist vergleichbar mit den gleichen Autoplattformen die unterschiedliche Hersteller verwenden. Ich kenne meine zur Verfügung stehende Zeit, ich kenne das MM/RM und ich kenne die gewünschte Haltedauer (3-10 Tage). Ich habe meine Entries die ich gerne trade und ich kenne meinen Markt, ich habe einen Marktfilter und eine handvoll Indikatoren auf die ich vertraue.
Das sind die Zutaten aus denen ich die nächsten Wochen meine neue Strategie backen werde. Ob der Kuchen aufgeht weiß ich noch nicht, ich werde es nur heraus finden wenn ich immer wieder bereit bin den Ofen anzuheizen.
Mein Trading wird öffentlich
Ich werde zukünftig, je nach vorhandener Zeit, meine Trades öffentlich dokumentieren und mit Notizen versehen.
Es kommt immer wieder vor das Buy Stop Orders aufgrund der wechselnden Marktrichtung nicht ausgeführt werden, diese fliegen dann auch wieder aus meinem Journal. Hier kann ich sie trotzdem erfassen und festhalten.
Keine Beachtung finden hierbei das Risiko- / Moneymanagement und die dazugehörigen Positionsgrößen. Ich werde aber meine R-vielfache beim Close posten. Auch ist nicht geplant die Performance öffentlich zu machen da diese für mich zu wenig Aussagekraft besitzt. 20% von € 1.000,- sind nix, 20% von € 200.000,- davon kann man schön leben, daher gebe ich auf solche Zahlenspiele nichts.
Meine Trades dienen reinen Überungszwecken und sollten nicht nachgehandelt werden, ich verweise hierbei auf meinen Haftungsausschluss!
Es kommt immer wieder vor das Buy Stop Orders aufgrund der wechselnden Marktrichtung nicht ausgeführt werden, diese fliegen dann auch wieder aus meinem Journal. Hier kann ich sie trotzdem erfassen und festhalten.
Keine Beachtung finden hierbei das Risiko- / Moneymanagement und die dazugehörigen Positionsgrößen. Ich werde aber meine R-vielfache beim Close posten. Auch ist nicht geplant die Performance öffentlich zu machen da diese für mich zu wenig Aussagekraft besitzt. 20% von € 1.000,- sind nix, 20% von € 200.000,- davon kann man schön leben, daher gebe ich auf solche Zahlenspiele nichts.
Meine Trades dienen reinen Überungszwecken und sollten nicht nachgehandelt werden, ich verweise hierbei auf meinen Haftungsausschluss!
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