...und ich bin auch noch fleißig am traden. Allerdings fehlt mir derzeit die nötige Muse für Postings.
Ich habe mein MA System verfeinert und habe ein Markttechniksystem daraus gemacht. Gehandelt werden Dow Jones, EUR/USD, EUR/CHF und Bobl 5J und das mit Erfolg. Wenn ich wieder mehr Zeit habe, werde ich eine ausführliche Systembeschreibung posten. Das wird aber erst im Herbst passieren, wenn ich die wichtigsten Prüfungen meines Studiums abgeschlossen habe.
So long, LiveTraded
Es wird etwas ruhiger
Mit den Aktien gewinne ich einfach keinen Blumentopf. Ich weiß noch nicht warum, aber ständig heben sich meine Gewinne und Verluste auf. Ansich schon ein Erfolg, zermürbt es mich, ständig bei +/- 0% Performance zu beginnen,
Ich konzentriere mich weiter auf meinen bisher erfolgreichen Marktfilter und beginne diesen direkt zu traden. Angewendet wird er vorerst nur auf den Dow Jones Future (US30 CFD). Und sieht derzeit folgendermaßen aus:
Ein simples MA Crossover System, bestehend aus einem 5 und 50 SMA die bei Cross (zb. schnellerer SMA kreuzt langsameren von unten nach oben -> Long) in Trendrichtung ein Signal generieren. Der Stop existiert nur für den Notfall (ein Flashcrash würde einen Margin Call verursachen) und liegt auf Höhe des SMA 50. Die Position wird bei einem Gegensignal geschlossen aber nicht automatisch gedreht, nur wenn auch der Trend sicht wendet. Was aber beim ersten Gegensignal kaum ersichtlich sein kann, also erst beim nächsten Signal Einstieg möglich oder in laufendes Signal bei gutem CRV.
Ich konzentriere mich weiter auf meinen bisher erfolgreichen Marktfilter und beginne diesen direkt zu traden. Angewendet wird er vorerst nur auf den Dow Jones Future (US30 CFD). Und sieht derzeit folgendermaßen aus:
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Intermarket Analyse des S&P500 nach John J. Murphy
Der Großmeister der Technischen Analyse, John J. Murphy, hat es den Charttechnikern dieser Welt einfach gemacht. Er hat ihnen eine Bibel geschrieben, ein Bibel die da heißt "Technische Analyse der Finanzmärkte". Daraus möchte ich eine Zusammenfassung ableiten zum besseren Verständnis meines Tradingbereichs.
Bei der Intermarket Analyse geht es um die Verbindung unterschiedlicher oder auch ähnlicher Märkte. Wie stehen Aktien zu Renten, Renten zu Rohstoffen und Rohstoffe zu Währungen. Ich befasse mich heute mit der Verbindung des S&P500 Terminkontrakts (Future) und dem eigentlichen Kassaindex. Als Neuling vermutet man das beides das selbe ist, aber weit gefehlt. Der Future liegt aufgrund einer fiktive Prämie (Aufgeld) immer über dem Kassaindex der Aktien. Diese Prämie wird beeinflusst vom kurzfristigen Zinssatz, der Rendit des S&P500 und von der Anzahl der Tage bis zum Verfallstermin. Umso näher beim Verfallstag, desto niedriger wird die Prämie.
Täglich kalkulieren institutionelle Investoren wie hoch die aktuelle Prämie (der faire Wert) sein sollte. Dieser Wert bleibt während des Tages konstant und ändert sich erst mit dem nächsten Handelstag. Notiert jetzt der Future einen vorher bestimmten Betrag über seinem fairen Wert, wird automatisch ein Arbitrage-Trade aktiviert, auch als Programmkauf bekannt. Dabei verkaufen die Programmhändler den Terminkontrakt und kaufen einen S&P500 Aktienkorb, um den Future und den Index wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Die Auswirkungen daraus sind für den Aktienmarkt positiv, da sie den Kurs nach oben drücken.
Programmverkäufe bewirken genau das Gegenteil. Dabei fällt die Prämie des Futures unter ihren fairen Wert, in diesem Fall wird der Future gekauft und ein Aktienkorb verkauft. Die Auswirkungen sind also negativ für den Markt.
Quelle: John J. Murphy, Technischen Analyse der Finanzmärkte, Finanzbuch Verlag
6., unveränderte Auflage 2009, S. 403 u. 404
Als kleiner Trader kann man aus dieser Information nicht unmittelbar einen Vorteil ableiten. Aber sie trägt zu einem besseren Verständnis der verschiedenen Marktteilnehmer bei und wie sie auf den Markt durch ihren Handel einwirken.
Bei der Intermarket Analyse geht es um die Verbindung unterschiedlicher oder auch ähnlicher Märkte. Wie stehen Aktien zu Renten, Renten zu Rohstoffen und Rohstoffe zu Währungen. Ich befasse mich heute mit der Verbindung des S&P500 Terminkontrakts (Future) und dem eigentlichen Kassaindex. Als Neuling vermutet man das beides das selbe ist, aber weit gefehlt. Der Future liegt aufgrund einer fiktive Prämie (Aufgeld) immer über dem Kassaindex der Aktien. Diese Prämie wird beeinflusst vom kurzfristigen Zinssatz, der Rendit des S&P500 und von der Anzahl der Tage bis zum Verfallstermin. Umso näher beim Verfallstag, desto niedriger wird die Prämie.
Täglich kalkulieren institutionelle Investoren wie hoch die aktuelle Prämie (der faire Wert) sein sollte. Dieser Wert bleibt während des Tages konstant und ändert sich erst mit dem nächsten Handelstag. Notiert jetzt der Future einen vorher bestimmten Betrag über seinem fairen Wert, wird automatisch ein Arbitrage-Trade aktiviert, auch als Programmkauf bekannt. Dabei verkaufen die Programmhändler den Terminkontrakt und kaufen einen S&P500 Aktienkorb, um den Future und den Index wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Die Auswirkungen daraus sind für den Aktienmarkt positiv, da sie den Kurs nach oben drücken.
Programmverkäufe bewirken genau das Gegenteil. Dabei fällt die Prämie des Futures unter ihren fairen Wert, in diesem Fall wird der Future gekauft und ein Aktienkorb verkauft. Die Auswirkungen sind also negativ für den Markt.
Quelle: John J. Murphy, Technischen Analyse der Finanzmärkte, Finanzbuch Verlag
6., unveränderte Auflage 2009, S. 403 u. 404
Als kleiner Trader kann man aus dieser Information nicht unmittelbar einen Vorteil ableiten. Aber sie trägt zu einem besseren Verständnis der verschiedenen Marktteilnehmer bei und wie sie auf den Markt durch ihren Handel einwirken.
System Red/Green und Green/Red
Ich mag sehr einfache Systeme und das nun folgende würde wohl auch ein Volkschulkind handeln können. Weiters ist es auch sehr einfach zu screenen, was wiederum Zeit spart, Zeit die ich gerade nicht habe weil ich berufsbegleitend studiere.
Worum gehts?
Die Dow Theorie lässt sich nicht nur im großen anwenden sonder auch im kurzen Zeitrahmen. Sie geht davon aus das ein etablierter Trend sich eher fortsetzt als das er bricht. Ich bin ein visueller Typ und gehe davon aus das auf die erste grüne Kerze noch ein weitere grüne folgt. Sich also die Kurssteigerung (am D1) fortsetzt. Wichtig ist dabei das vor der grünen Kerze eine rote steht. Denn befindet sich unsere grüne Kerze bereits rechts von einer weiteren grünen, sinken die Chancen auf einen schnellen Gewinn rapide. Ziel ist nicht die lange Trendfolge sondern der Ausstieg am nächsten Börsentag kurz vor Schluß.
Es wird am Tageshoch ein Buy Stop platziert, wird dieser getriggert, steigert das nochmal die Chancen auf Erfolg. Eine Market Order muss auf jeden Fall vermieden werden (erst der Bruch des Tageshoch demonstriert Momentum für einen Kauf). Der Stop liegt 1% unter dem Buy Stop, das Risko liegt damit im Geld. Der Ausbruch erfolgt in der Regel zügig ohne Rücksetzter, so das ein enger Stop vertretbar ist.
Einen Filter gibt es aber doch. Der Kurs für einen Long Buy muss über dem SMA20 liegen und für einen Short Buy darunter.
Zusammenfassung:
Red/Green: Long am Daily High mittels Buy Stop, Kurs über SMA20, Stop 1% unter Entry
Green/Red: Short am Daily Low mittels Buy Stop, Kurs unter SMA20, Stop 1% über Entry
Markt: Alle Aktien des SP500 über $ 50,-
In beiden Fällen folgt ein Market Close am nächsten Börsentag kurz vor Schluß, ausser man sieht bereits untertags das eine eingestoppte Position nicht vom Fleck kommt.
Hier lässt sich das System kinderleicht screenen -> Finviz.com
Worum gehts?
Die Dow Theorie lässt sich nicht nur im großen anwenden sonder auch im kurzen Zeitrahmen. Sie geht davon aus das ein etablierter Trend sich eher fortsetzt als das er bricht. Ich bin ein visueller Typ und gehe davon aus das auf die erste grüne Kerze noch ein weitere grüne folgt. Sich also die Kurssteigerung (am D1) fortsetzt. Wichtig ist dabei das vor der grünen Kerze eine rote steht. Denn befindet sich unsere grüne Kerze bereits rechts von einer weiteren grünen, sinken die Chancen auf einen schnellen Gewinn rapide. Ziel ist nicht die lange Trendfolge sondern der Ausstieg am nächsten Börsentag kurz vor Schluß.
Es wird am Tageshoch ein Buy Stop platziert, wird dieser getriggert, steigert das nochmal die Chancen auf Erfolg. Eine Market Order muss auf jeden Fall vermieden werden (erst der Bruch des Tageshoch demonstriert Momentum für einen Kauf). Der Stop liegt 1% unter dem Buy Stop, das Risko liegt damit im Geld. Der Ausbruch erfolgt in der Regel zügig ohne Rücksetzter, so das ein enger Stop vertretbar ist.
Einen Filter gibt es aber doch. Der Kurs für einen Long Buy muss über dem SMA20 liegen und für einen Short Buy darunter.
Zusammenfassung:
Red/Green: Long am Daily High mittels Buy Stop, Kurs über SMA20, Stop 1% unter Entry
Green/Red: Short am Daily Low mittels Buy Stop, Kurs unter SMA20, Stop 1% über Entry
Markt: Alle Aktien des SP500 über $ 50,-
In beiden Fällen folgt ein Market Close am nächsten Börsentag kurz vor Schluß, ausser man sieht bereits untertags das eine eingestoppte Position nicht vom Fleck kommt.
Hier lässt sich das System kinderleicht screenen -> Finviz.com
Marktfilter v0.2 und Trendfolgesystem S&P500
Beim weiter entwickeln des Marktfilters / Market Timing, bin ich auf ein einfaches Trendfolgesystem für den SP500 gestoßen.
Mein Setup für den Filter sieht jetzt wie folgt aus:
1. Chart W1 mit SMA(20)
2. Chart D1 mit SAM (10) und MACD (12,29,9)
Der erste Blick fällt auf den W1. Liegt der Kurs über dem SMA und der SMA steigt, werden nur Long Signale gehandelt und vice versa. Der zweite Blick fällt auf den D1. Dort muss nun der Kurs über den SMA steigen. Der MACD dient nur für das Timing. Ich möchte nicht in einer Überkauftsituation Long gehen. Der Stop liegt täglich 20 Punkte unter dem SMA. Thats it. Simple as simple can be.
Ich werde nicht nur danach meine Aktien (Long/Short) auswählen sondern den Index auch selber handeln.
Mein Setup für den Filter sieht jetzt wie folgt aus:
1. Chart W1 mit SMA(20)
2. Chart D1 mit SAM (10) und MACD (12,29,9)
Der erste Blick fällt auf den W1. Liegt der Kurs über dem SMA und der SMA steigt, werden nur Long Signale gehandelt und vice versa. Der zweite Blick fällt auf den D1. Dort muss nun der Kurs über den SMA steigen. Der MACD dient nur für das Timing. Ich möchte nicht in einer Überkauftsituation Long gehen. Der Stop liegt täglich 20 Punkte unter dem SMA. Thats it. Simple as simple can be.
Ich werde nicht nur danach meine Aktien (Long/Short) auswählen sondern den Index auch selber handeln.
Der Markt weigert sich zu fallen
Seit einigen Tagen haben wir wieder mal die komische Situation das sich der Markt "weigert" zu korrigieren. Sämtliche Indikatoren/Oszillatoren befinden sich im überkauften Bereich. Es scheint als würden jeden Tag zigtausende neue Käufer in den Markt strömen die den Kurs davon abhalten eine natürliche Korrekturbewegung zu vollziehen.
Was könnte man daraus ableiten? In Euroland steht die erste Leitzinssatzerhöhung seit 2 Jahren auf dem Programm. Das könnte die Anleihenkurse drücken und freigewordene Gelder in Aktien fließen lassen. Allerdings steht uns das erst bevor, das erklärt also nicht warum gerade jetzt die Kurse steigen und steigen. An der Börse ist nunmal alles möglich, auch das Gegenteil.
Für die Statistiker: 770 Aktien die an der NYSE, AMEX und Nadaq notieren, befinden sich in einem neuen Hoch. 4587 befinden sich über dem SMA50 und 5124 befinden sich über dem SMA200. Es schreit förmlich nach einer Korrktur!
Was könnte man daraus ableiten? In Euroland steht die erste Leitzinssatzerhöhung seit 2 Jahren auf dem Programm. Das könnte die Anleihenkurse drücken und freigewordene Gelder in Aktien fließen lassen. Allerdings steht uns das erst bevor, das erklärt also nicht warum gerade jetzt die Kurse steigen und steigen. An der Börse ist nunmal alles möglich, auch das Gegenteil.
Für die Statistiker: 770 Aktien die an der NYSE, AMEX und Nadaq notieren, befinden sich in einem neuen Hoch. 4587 befinden sich über dem SMA50 und 5124 befinden sich über dem SMA200. Es schreit förmlich nach einer Korrktur!
Tradingplan - Die Macht des Zinseszins
Es macht Spaß sich hin und wieder reich zu rechnen, so Spielchen was wäre wenn. Man nimmt ein großes Ziel, wie zb. 100% Performance im Jahr und verteilt es auf kleine Teilbereich um es so erreichbar zu machen. Heute will ich die Macht des Zinseszins demonstrieren anhand einer einfach Rechnung.
Für das Beispiel nehmen wir 45 Wochen Trading pro Jahr und einen R-Wert von 2% vom Depotwert.
Nun nehmen wir noch an das man "nur" +1R pro Woche schafft.
Daraus ergibt sich eine Performance von +45R pro Jahr oder umgerechnet 90% Depotsteigerung.
Jetzt nutzt man den Zinseszins und rechnet jede Woche das Risko vom tatsächlichen Depotstand. Jetzt haben wir auch +45R aber eine Depotsteigerung von 143%!
Wo liegt jetzt der Hacken an der Sache, es kann doch nicht so schwer sein pro Woche +1R zu erwirtschaften?! Doch ist es, sobald man anfängt dieses Modell mit einer Trefferquote zu kombinieren. Wenn man diesen Plan mit einer Trefferquote von realistisch 50% unterlegt wäre das ein Verlustgeschäft, da noch die Kosten dazu kommen.
Jetzt wird man sich denken, ok ich gehe ja keine Trades ein mit einem Chancen/Risiko Verhältnis von 1:1, ich suche nur nach Chancen mit mindestens 3:1. Wenn ich mir jetzt aber mein Tradingjournal ansehe liegt der durchschnittliche Gewinn pro Gewinntrade bei 1,20R obwohl ich auch nur ein CRV von min. 2:1 akzeptiere!
Man sieht es ist eher unrealistisch wenn man annimmt das man im Schnitt 2R pro Gewinntrade erwirtschaftet, realistisch sind eher 1,5R wenn man wirklich gut ist.
Dann geht die Rechnung auch schon weiter. Theoretisch schafft man 4 Trades pro Woche, bei 45 Trading Wochen im Jahr macht das 180 Trades per annum.
Davon sind 90 Loser mit - 90R und 90 Winner mit (1,5*90) +135R macht eine Nettorendite von +45R abzgl. Kosten (12,5 Trades = -1R) bleiben davon noch +30,6R über.
Also haben wir nach unserer Annahme einen Gewinn von 61,2% Depotsteigerung vor Steuern und Sozialversicherung. Bei Anwendung des Zinseszins werden daraus 83,6% das ergibt sich aus der wöchentlichen Depotsteigerung von 1,36% nach Abzug der Gebühren.
Aber weiter in der Berechnung, jetzt gehen wir von einem Depotstand von € 100.000,- aus. Der Endstand am 31.12.2011 wäre dann € 183.600,-. Als Trader will man da davon leben und zahlt sich die € 83.600,- die man Gewinn hatte aus, davon will der Österreichische Staat gleich mal 25% Kursgewinnsteuer, bleiben € 62.700,- davon will die SVA nochmal rund € 14.800,- damit man auch zum Arzt gehen kann wenn man mal krank wird. Und eine Mindestpension bekommt man damit auch ;-)
Also haben wir nach einem Jahr den stolzen Betrag von € 47.900,- ertradet was monatlich Netto € 3.991,- ergibt. Und das mit nur 180 Trades pro Jahr und einem Risiko von 2% pro Position.
Klingt einfach, ist es aber nicht...
Für das Beispiel nehmen wir 45 Wochen Trading pro Jahr und einen R-Wert von 2% vom Depotwert.
Nun nehmen wir noch an das man "nur" +1R pro Woche schafft.
Daraus ergibt sich eine Performance von +45R pro Jahr oder umgerechnet 90% Depotsteigerung.
Jetzt nutzt man den Zinseszins und rechnet jede Woche das Risko vom tatsächlichen Depotstand. Jetzt haben wir auch +45R aber eine Depotsteigerung von 143%!
Wo liegt jetzt der Hacken an der Sache, es kann doch nicht so schwer sein pro Woche +1R zu erwirtschaften?! Doch ist es, sobald man anfängt dieses Modell mit einer Trefferquote zu kombinieren. Wenn man diesen Plan mit einer Trefferquote von realistisch 50% unterlegt wäre das ein Verlustgeschäft, da noch die Kosten dazu kommen.
Jetzt wird man sich denken, ok ich gehe ja keine Trades ein mit einem Chancen/Risiko Verhältnis von 1:1, ich suche nur nach Chancen mit mindestens 3:1. Wenn ich mir jetzt aber mein Tradingjournal ansehe liegt der durchschnittliche Gewinn pro Gewinntrade bei 1,20R obwohl ich auch nur ein CRV von min. 2:1 akzeptiere!
Man sieht es ist eher unrealistisch wenn man annimmt das man im Schnitt 2R pro Gewinntrade erwirtschaftet, realistisch sind eher 1,5R wenn man wirklich gut ist.
Dann geht die Rechnung auch schon weiter. Theoretisch schafft man 4 Trades pro Woche, bei 45 Trading Wochen im Jahr macht das 180 Trades per annum.
Davon sind 90 Loser mit - 90R und 90 Winner mit (1,5*90) +135R macht eine Nettorendite von +45R abzgl. Kosten (12,5 Trades = -1R) bleiben davon noch +30,6R über.
Also haben wir nach unserer Annahme einen Gewinn von 61,2% Depotsteigerung vor Steuern und Sozialversicherung. Bei Anwendung des Zinseszins werden daraus 83,6% das ergibt sich aus der wöchentlichen Depotsteigerung von 1,36% nach Abzug der Gebühren.
Aber weiter in der Berechnung, jetzt gehen wir von einem Depotstand von € 100.000,- aus. Der Endstand am 31.12.2011 wäre dann € 183.600,-. Als Trader will man da davon leben und zahlt sich die € 83.600,- die man Gewinn hatte aus, davon will der Österreichische Staat gleich mal 25% Kursgewinnsteuer, bleiben € 62.700,- davon will die SVA nochmal rund € 14.800,- damit man auch zum Arzt gehen kann wenn man mal krank wird. Und eine Mindestpension bekommt man damit auch ;-)
Also haben wir nach einem Jahr den stolzen Betrag von € 47.900,- ertradet was monatlich Netto € 3.991,- ergibt. Und das mit nur 180 Trades pro Jahr und einem Risiko von 2% pro Position.
Klingt einfach, ist es aber nicht...
Performance / Auswertung März 2011
Trades: 10
Markt: S&P500 Aktien CFD
Long/Short: 6 Long / 4 Short
Trefferquote: 50%
R-vielfache: +0,65R
Durchschn. Gewinner: +0,94R
Durchschn. Verlierer: -0,81R
Größter Gewinner: +3,23R
Größter Verlierer: -1,56R
Profitfaktor: 1,16
Year to Date Performance: +5,11R (ohne Gebühren)
1R = 3% vom Depotwert
Notizen: Dieser Monat war geprägt von Fehlern und es ist eigentlich ein Wunder ich ihn doch noch positiv abgeschlossen habe. Ich habe entgegen meinem Marktfilter gehandelt und promt die Rechnung dafür bekommen. Eigentlich hätte ich 4 der 5 negativ Trades gar nicht durchführen dürfen, hätte ich auf meinen Filter gehört wäre das ein Bombem Monat geworden. Die Krise in Japan hat meinem Depot nichts anhaben können, es war die einsetzende Korrektur die ich selber prognostiziert, aber dann aber ignoriert habe.
Die nächste Auswertung wird um die Kosten ergänzt um noch mehr Wahrheit in die Statistik zu bringen und diesen Monat werde ich einen Trading Businessplan erarbeiten.
Markt: S&P500 Aktien CFD
Long/Short: 6 Long / 4 Short
Trefferquote: 50%
R-vielfache: +0,65R
Durchschn. Gewinner: +0,94R
Durchschn. Verlierer: -0,81R
Größter Gewinner: +3,23R
Größter Verlierer: -1,56R
Profitfaktor: 1,16
Year to Date Performance: +5,11R (ohne Gebühren)
1R = 3% vom Depotwert
Notizen: Dieser Monat war geprägt von Fehlern und es ist eigentlich ein Wunder ich ihn doch noch positiv abgeschlossen habe. Ich habe entgegen meinem Marktfilter gehandelt und promt die Rechnung dafür bekommen. Eigentlich hätte ich 4 der 5 negativ Trades gar nicht durchführen dürfen, hätte ich auf meinen Filter gehört wäre das ein Bombem Monat geworden. Die Krise in Japan hat meinem Depot nichts anhaben können, es war die einsetzende Korrektur die ich selber prognostiziert, aber dann aber ignoriert habe.
Die nächste Auswertung wird um die Kosten ergänzt um noch mehr Wahrheit in die Statistik zu bringen und diesen Monat werde ich einen Trading Businessplan erarbeiten.
Charting Software gesucht
Heute wende ich mich an meine Leser, die ich mittlerweile doch einige habe wie mir mein Counter sagt. Finviz ist eine Topadresse wenn es um das schnelle durchblättern von Charts geht. Ich bin ein optischer Typ und brauche das.
Die Krönung wäre eine Charting Software bei der ich einen Markt definieren kann (SP500) und die Vorschaucharts mit Indikatoren verbelegen kann. Das kann Finviz leider nicht. So könnte man auf dem ersten Blick sehen ob eine Aktie in die engere Wahl kommt oder nicht. So muss ich mühsam erst den Profichart in meiner Trading Plattform aufmachen und meine Templates laden.
Wie man sich vorstellen kann verschwende ich hierbei eine Menge Zeit die ich lieber in die qualifizierte Suche investieren würde.
Also zusammenfassend suche ich eine Weblösung oder PC Software die mir Realtime Charts von SP500 Aktien liefert, die man mit Indikatoren vorbelegt (über zb. ein Template), durchblättern kann ohne das man jede Aktie einzeln laden muss.
So was wie hier, nur mit selber definierten Indikatoren http://elite.finviz.com/screener.ashx?v=351&f=idx_sp500,sh_price_o50,ta_sma50_pa&ft=3
Sachdienliche Hinweise bitte in die Kommentare oder per Mail an livetraded [ät] gmail [punkt] com.
Die Krönung wäre eine Charting Software bei der ich einen Markt definieren kann (SP500) und die Vorschaucharts mit Indikatoren verbelegen kann. Das kann Finviz leider nicht. So könnte man auf dem ersten Blick sehen ob eine Aktie in die engere Wahl kommt oder nicht. So muss ich mühsam erst den Profichart in meiner Trading Plattform aufmachen und meine Templates laden.
Wie man sich vorstellen kann verschwende ich hierbei eine Menge Zeit die ich lieber in die qualifizierte Suche investieren würde.
Also zusammenfassend suche ich eine Weblösung oder PC Software die mir Realtime Charts von SP500 Aktien liefert, die man mit Indikatoren vorbelegt (über zb. ein Template), durchblättern kann ohne das man jede Aktie einzeln laden muss.
So was wie hier, nur mit selber definierten Indikatoren http://elite.finviz.com/screener.ashx?v=351&f=idx_sp500,sh_price_o50,ta_sma50_pa&ft=3
Sachdienliche Hinweise bitte in die Kommentare oder per Mail an livetraded [ät] gmail [punkt] com.
Es gibt an der Börse keine Abkürzung
Man kennt die Situtation, man sitzt vor der Trading Software und experimentiert mit neuen Indikatoreinstellungen und Zeiteinheiten. Plötzlich entdeckt man den vermeintlich heiligen Gral. Glasklare Signale, fast keine Verluste, zumindest bis man mit den Backtests anfängt.
Hin und wieder erwischt man einen parade Zeitraum in dem diese Strategie Millionen erwirtschaftet hätte. Dehnt man dann den Zeitraum aus folgt die Ernüchterung. Von 5 Jahren wäre nur 1 Jahr positiv gewesen. Nicht auszudenken wenn man dieser tollen neuen Strategie blind vertrauen würde. Das Lehrgeld wäre noch teuerer als ohnehin schon.
Mein Trading Partner und ich hatten die Idee ein Trendfolgemodell am D1 zu entwickeln. Bis vor 10 Jahren hätte man damit gutes Geld verdient, doch seit etwa 10 Jahren laufen die Börsen im Amok Modus. Es gibt fast nur mehr Extremsitutationen, egal auf welcher Zeiteinheit. Wäre der Wochenchart der letzten 50 Jahre eine Herzkurve, könnte man davon ausgehen das der Patient Kammerflimmern hat und geschockt werden muss.
Zahlreiche Hedgfondsgrößen haben bereits das Handtuch geworfen, sie sagen sie können nicht mehr in dem Ausmaß Geld für ihre Kunden verdienen wie noch vor einigen Jahren. Die Gelegenheiten werden weniger oder unaufindbar. Und trotzdem hält man als keiner Privater an dem Glauben fest das man irgendwann zu den großen zählt...
Es gibt an der Börse nur einen Weg, den harten und steinigen! Wer nicht bereit ist hart für seinen Erfolg zu arbeiten, kann sein Geld auch verschenken.
Hin und wieder erwischt man einen parade Zeitraum in dem diese Strategie Millionen erwirtschaftet hätte. Dehnt man dann den Zeitraum aus folgt die Ernüchterung. Von 5 Jahren wäre nur 1 Jahr positiv gewesen. Nicht auszudenken wenn man dieser tollen neuen Strategie blind vertrauen würde. Das Lehrgeld wäre noch teuerer als ohnehin schon.
Mein Trading Partner und ich hatten die Idee ein Trendfolgemodell am D1 zu entwickeln. Bis vor 10 Jahren hätte man damit gutes Geld verdient, doch seit etwa 10 Jahren laufen die Börsen im Amok Modus. Es gibt fast nur mehr Extremsitutationen, egal auf welcher Zeiteinheit. Wäre der Wochenchart der letzten 50 Jahre eine Herzkurve, könnte man davon ausgehen das der Patient Kammerflimmern hat und geschockt werden muss.
Zahlreiche Hedgfondsgrößen haben bereits das Handtuch geworfen, sie sagen sie können nicht mehr in dem Ausmaß Geld für ihre Kunden verdienen wie noch vor einigen Jahren. Die Gelegenheiten werden weniger oder unaufindbar. Und trotzdem hält man als keiner Privater an dem Glauben fest das man irgendwann zu den großen zählt...
Es gibt an der Börse nur einen Weg, den harten und steinigen! Wer nicht bereit ist hart für seinen Erfolg zu arbeiten, kann sein Geld auch verschenken.
SP500 Indexanalyse vom 15.03.2011
W1 Long seit 02.09.2011
D1 Short seit 10.03.2011
H4 Short seit 21.02.2011
Am Wochenchart war eine Korrektur bereits seit Mitte Februar im Busch. Ab hier war klar das sich der Kurs bereits zu weit vom Durchschnitt entfernt hat, auch die Oszillatoren kündigten eine Umkehr an. Wie so oft erkennt man das aber erst hinterher. Gerade am W1 sind Indikatoren zu träge, da spielen sich am D1 bereits heiße Gefechte ab bis es am W1 ersichtlich wird.
Am D1 hat der Kurs am 10.03.2011, pünktlich vor dem Beben in Japan den EMA 50 durchbrochen und ein Shortsignal eingeleitet. Heute wurde bereits eine alte Korrekturmarke bei 1267 geknackt.
Am H4 ergab sich am 21.02.2011 ein Flatsignal das ich lustigerweise ignoriert habe. Wer meine letzten Posts gelesen hat, wird bemerken das mein Trading derzeit etwas durcheinander abläuft, ich habe beruflich und privat zu viel um die Ohren. Dafür habe ich jetzt die Rechnung bekommen. Hätte ich auf das Flatsignal gehört wäre ich immer noch Fett im Plus.
Naja das gültige Flatsignal seit 10.03.2011 wird jetzt wieder gehandelt, bisher mit Erfolg. Das Minus wurde fast vollständig wieder ausgeglichen, es könnte sich sogar noch ein kleines Plus ausgehen.
Jetzt wird noch die Frage auftauchen warum ich ingesamt Short bin, wo doch der W1 Long läuft. Ich glaube an eine ausgedehnte Korrektur am W1, was für den D1 und H4 ein paar Wochen fallende Kurs bedeuten würde. Die lässt man sich doch nicht entgehen ;-)
D1 Short seit 10.03.2011
H4 Short seit 21.02.2011
Am Wochenchart war eine Korrektur bereits seit Mitte Februar im Busch. Ab hier war klar das sich der Kurs bereits zu weit vom Durchschnitt entfernt hat, auch die Oszillatoren kündigten eine Umkehr an. Wie so oft erkennt man das aber erst hinterher. Gerade am W1 sind Indikatoren zu träge, da spielen sich am D1 bereits heiße Gefechte ab bis es am W1 ersichtlich wird.
Am D1 hat der Kurs am 10.03.2011, pünktlich vor dem Beben in Japan den EMA 50 durchbrochen und ein Shortsignal eingeleitet. Heute wurde bereits eine alte Korrekturmarke bei 1267 geknackt.
Am H4 ergab sich am 21.02.2011 ein Flatsignal das ich lustigerweise ignoriert habe. Wer meine letzten Posts gelesen hat, wird bemerken das mein Trading derzeit etwas durcheinander abläuft, ich habe beruflich und privat zu viel um die Ohren. Dafür habe ich jetzt die Rechnung bekommen. Hätte ich auf das Flatsignal gehört wäre ich immer noch Fett im Plus.
Naja das gültige Flatsignal seit 10.03.2011 wird jetzt wieder gehandelt, bisher mit Erfolg. Das Minus wurde fast vollständig wieder ausgeglichen, es könnte sich sogar noch ein kleines Plus ausgehen.
Jetzt wird noch die Frage auftauchen warum ich ingesamt Short bin, wo doch der W1 Long läuft. Ich glaube an eine ausgedehnte Korrektur am W1, was für den D1 und H4 ein paar Wochen fallende Kurs bedeuten würde. Die lässt man sich doch nicht entgehen ;-)
Notiz vom 14.03.2011
Ich erkenne mein eigenes Trading nicht wieder. Der Februar war bereits mies, aber der März wird vernichtend. Das erste mal seit Beginn meiner Aufzeichnungen bedindet sich mein Depot leicht im Minus. Ich weiß das klingt jetzt etwas verwöhnt, aber das ist eine völlig neue Erfahrung für mich.
Ich habe seit Anfang März so gut wie jeden jemals begangenen Fehler ausgegraben den ich finden konnte. Und die Japan Krise hat mir den Rest gegeben. Der Drawdown hält bereits bei Trade No. 10 in Folge! Und Nr. 11, ein Short in der Münchener Rück hat mich heute böse mit einem Downgap erwischt. In Anbetracht der Lage, bleibe ich aber investiert.
Ich erreiche in Kürze ein Level an Verlusten, wo mir mein MM/RM vorschreibt das ich das Trading aussetzen muss, zumindest ein paar Tage. Um mich wieder zu sammeln um die notwendige Konzentration aufbringen zu können.
Aber was sind meine Probleme im Verhältnis zur Katastrophe in Japan. Mein Mitgefühl gilt dem japanischen Volk, die schlechten Nachrichten reißen leider nicht ab...
Ich habe seit Anfang März so gut wie jeden jemals begangenen Fehler ausgegraben den ich finden konnte. Und die Japan Krise hat mir den Rest gegeben. Der Drawdown hält bereits bei Trade No. 10 in Folge! Und Nr. 11, ein Short in der Münchener Rück hat mich heute böse mit einem Downgap erwischt. In Anbetracht der Lage, bleibe ich aber investiert.
Ich erreiche in Kürze ein Level an Verlusten, wo mir mein MM/RM vorschreibt das ich das Trading aussetzen muss, zumindest ein paar Tage. Um mich wieder zu sammeln um die notwendige Konzentration aufbringen zu können.
Aber was sind meine Probleme im Verhältnis zur Katastrophe in Japan. Mein Mitgefühl gilt dem japanischen Volk, die schlechten Nachrichten reißen leider nicht ab...
Daily Stock Play
Wir befinden uns gerade in einer trendlosen Phase. Der Kurs am Index schwankt seit Tagen in einer Seitwärtsrange. Eine tödliche Zeit für Swingtrader die ihre Füsse nicht stillhalten können/wollen. Man testet mit einzelnen Trades den Markt, steigt aber schnell wieder aus weil man erkennt das kein Momentum vorhanden ist.
Was machen wenn man trotzdem handeln will? Nachdem der Index die Summe der gewichteten Aktien ist, tendieren auch diese dazu das gleiche wie der Index zu machen. Sie bewegen sich nicht klar erkennbar in einem Trend. Jetzt schnappt man sich eine handvoll Aktien und lässt sich den H1 Chart anzeigen und legt einen Stochastics darauf. Und man sucht sich eine Einstellung die die Bewegungen im Überkauft- / Überverkauftbereich am besten anzeigt. Bewegt sich der Kurs am H1 in einen übertriebenen Bereich, wartet man darauf das der Indikator dreht und nimmt die entsprechende Position ein. In der Regel laufen solche Trades nicht länger als 1-2 Tage, dann tritt am Stoch wieder ein Gegensignal auf und man schließt die Position.
Da die zu erwartende Bewegung am H1 bis zum Gegensignal eher gering ausfallen wird, muss man mit Risiko im Geld arbeiten. Das schwierigste hierbei ist die Stopsetzung da man meistens keine Markttechnischen Anhaltspunkte hat. Hier könnte man den Stop wenige Cents/Punkte überhalb des Einstiegs setzen, denn würde diese Marke erreicht, wäre auch das Signal hinüber.
Eine Technik für Swing Trader die trotz Seitwärtsphase handeln möchten. Aber Achtung, man sollte sich hierfür nur Aktien suchen bei denen das auch in der Vergangenheit funktioniert hätte. Man kann zwar nicht darauf schließen das es in Zukunft auch funktioniert, allerdings ist die Wahrscheinlichkeit höher das es so ist.
Was machen wenn man trotzdem handeln will? Nachdem der Index die Summe der gewichteten Aktien ist, tendieren auch diese dazu das gleiche wie der Index zu machen. Sie bewegen sich nicht klar erkennbar in einem Trend. Jetzt schnappt man sich eine handvoll Aktien und lässt sich den H1 Chart anzeigen und legt einen Stochastics darauf. Und man sucht sich eine Einstellung die die Bewegungen im Überkauft- / Überverkauftbereich am besten anzeigt. Bewegt sich der Kurs am H1 in einen übertriebenen Bereich, wartet man darauf das der Indikator dreht und nimmt die entsprechende Position ein. In der Regel laufen solche Trades nicht länger als 1-2 Tage, dann tritt am Stoch wieder ein Gegensignal auf und man schließt die Position.
Da die zu erwartende Bewegung am H1 bis zum Gegensignal eher gering ausfallen wird, muss man mit Risiko im Geld arbeiten. Das schwierigste hierbei ist die Stopsetzung da man meistens keine Markttechnischen Anhaltspunkte hat. Hier könnte man den Stop wenige Cents/Punkte überhalb des Einstiegs setzen, denn würde diese Marke erreicht, wäre auch das Signal hinüber.
Eine Technik für Swing Trader die trotz Seitwärtsphase handeln möchten. Aber Achtung, man sollte sich hierfür nur Aktien suchen bei denen das auch in der Vergangenheit funktioniert hätte. Man kann zwar nicht darauf schließen das es in Zukunft auch funktioniert, allerdings ist die Wahrscheinlichkeit höher das es so ist.
Stochastic Indikatoren als Marktfilter - Pro und Contra
Bevor ich in eine Aktie einsteige checke ich minimum 3 Zeiteinheiten am Chart. W1 (weekly), D1 (daily) und H1 (1 hour). Wenn diese drei nicht im Gleichklang laufen, verliere ich das Interesse an einem Kauf. Die Wertigkeit läuft in der Reihenfolge von oben nach unten . Sehe ich am H1 einen Longeinstieg und der D1 sagt aber Short, kaufe ich nicht. Zeigt der H1 und der D1 Long aber der W1 zeigt Short heißt das nicht automatisch das ich nicht kaufe.
Warum ist das so? Ich habe im wesentliche 2 Marktfilter, einmal den EMA50 und einen Stochastics mit kurzer Einstellung. Der EMA50 teilt den Chart und Long und Short. Der Stoch zeigt mir am D1 und H1 die gefährlichen Zonen an, für den W1 ist er allerdings zu träge. Würde ich am W1 auf einen Longtrade warten, wäre er am D1 bereits sehr weit gelaufen, ich schlechtesten Fall 5 Tage. So lange dauert es bis sich eine neue Kerze vollständig ausbildet und der Stoch seine Aussagekraft entfaltet. Ist dann allerdings ein Longsignal am W1 vorhanden, kann ich volles Risiko Long gehen.
Die Stoch Indikatoren sind sehr nützliche Tools für ganz bestimmte Zeiteinheiten. Unter H1/2 und über D1 muss man sie allerdings sehr individuell interpretieren. Derzeit haben ich die Situation das zahlreiche Longkandidaten am W1 noch Short sind, am D1 aber starke Longsignale auftreten. Würde ich meinen Marktfilter jetzt sehr streng handhaben, dürfte ich nicht einsteigen. Da ich aber weiß das sich am W1 jede Kerze aus 5 Tagen zusammensetzt, könnte es auch mein Longtrade sein der schließlich die Wende am W1 einleitet und ein Longsignal ausbildet.
Pro: Sehr starke Signale wenn man sie entsprechend filtert (zb. Trend)
Stoppversetzung ist so gut wie nicht nötig, Exit bei Gegensignal
Funktioniert auch in Trendmärkten wenn man weiß wie
Contra: Am W1 zu träge wenn man nur wenige Tage investiert bleiben möchte
Viele Fehlsignale umso niedriger die Zeiteinheit
Wenn man mehrere Zeiteinheiten verwendet kommt man leichter durcheinander
Warum ist das so? Ich habe im wesentliche 2 Marktfilter, einmal den EMA50 und einen Stochastics mit kurzer Einstellung. Der EMA50 teilt den Chart und Long und Short. Der Stoch zeigt mir am D1 und H1 die gefährlichen Zonen an, für den W1 ist er allerdings zu träge. Würde ich am W1 auf einen Longtrade warten, wäre er am D1 bereits sehr weit gelaufen, ich schlechtesten Fall 5 Tage. So lange dauert es bis sich eine neue Kerze vollständig ausbildet und der Stoch seine Aussagekraft entfaltet. Ist dann allerdings ein Longsignal am W1 vorhanden, kann ich volles Risiko Long gehen.
Die Stoch Indikatoren sind sehr nützliche Tools für ganz bestimmte Zeiteinheiten. Unter H1/2 und über D1 muss man sie allerdings sehr individuell interpretieren. Derzeit haben ich die Situation das zahlreiche Longkandidaten am W1 noch Short sind, am D1 aber starke Longsignale auftreten. Würde ich meinen Marktfilter jetzt sehr streng handhaben, dürfte ich nicht einsteigen. Da ich aber weiß das sich am W1 jede Kerze aus 5 Tagen zusammensetzt, könnte es auch mein Longtrade sein der schließlich die Wende am W1 einleitet und ein Longsignal ausbildet.
Pro: Sehr starke Signale wenn man sie entsprechend filtert (zb. Trend)
Stoppversetzung ist so gut wie nicht nötig, Exit bei Gegensignal
Funktioniert auch in Trendmärkten wenn man weiß wie
Contra: Am W1 zu träge wenn man nur wenige Tage investiert bleiben möchte
Viele Fehlsignale umso niedriger die Zeiteinheit
Wenn man mehrere Zeiteinheiten verwendet kommt man leichter durcheinander
Warum macht man sich als Anfänger mit Forex das Leben schwer?
Die Leute stehen auf Action, Spannung und tägliche Trades. Das Gefühl man muss jeden Tag arbeiten (traden) um damit Geld zu verdienen. Die Werbung vom schnellsten und größten Finanzmarkt der Welt tut ihr übriges dazu.
Immer mehr Menschen zieht es (mit ihren Ersparnissen) in den Forexmarkt. Ein Umstand den ich einfach nicht verstehen kann. Ich finde mit meinem bescheidenen Konto einfach keine sinnvollen Stopmarken ohne dabei gleich 10 oder mehr % vom Depot zu riskieren. In Währungen hat man Intraday ständig Shakeouts, dabei werden in Tradingranges einfach die Stops gefischt um anschließend wieder in die angedachte Richtung zu laufen.
Vielleicht ist es auch die Verlockung der Billion Dollars die hier jeden Tag bewegt werden und das Rund im die Uhr. Ich handle lieber 3-5 Signale auf 5* Niveau die Woche als jeden Tag zahlreiche "solala" Setups nur damit man das Gefühl hat etwas getan zu haben. Es könnte auch damit zu tun haben das alles immer schneller und hektischer werden muss, sonst gilt es nicht als modern und zukunftsweisend. Bezeichnend für unsere heutige Gesellschaft.
Da sitzt er nun, der brave Arbeiter/Angestellte der versucht nach einem harten 10 Stunden Arbeitstag ab 19:00 Uhr dem EUR/USD noch ein paar Pips zu entreißen. Er tritt ausgelutscht in einen Ring mit Vollprofis die ausgeschlafen den ganzen Tag darauf warten das Amateure das Geld am Eingang abgeben.
Ein Tipp an alle Glücksritter, der Aktienmarkt ist vielleicht nicht so angesagt wie Forex, aber zum erlernen der Skills / des Handwerks das beste was der Finanzmarkt zu bieten hat. Mal ehrlich, womit lernt man sich fortzubewegen? Auf einem Dreihrad oder in einem Formel 1 Wagen? ;-)
PS: Thomas nimm diesen Artikel bitte nicht zu ernst, du machst deinen Weg. Aber ich habe jetzt schon einige Mails erhalten mit der Frage was ich von Forex halte.
Immer mehr Menschen zieht es (mit ihren Ersparnissen) in den Forexmarkt. Ein Umstand den ich einfach nicht verstehen kann. Ich finde mit meinem bescheidenen Konto einfach keine sinnvollen Stopmarken ohne dabei gleich 10 oder mehr % vom Depot zu riskieren. In Währungen hat man Intraday ständig Shakeouts, dabei werden in Tradingranges einfach die Stops gefischt um anschließend wieder in die angedachte Richtung zu laufen.
Vielleicht ist es auch die Verlockung der Billion Dollars die hier jeden Tag bewegt werden und das Rund im die Uhr. Ich handle lieber 3-5 Signale auf 5* Niveau die Woche als jeden Tag zahlreiche "solala" Setups nur damit man das Gefühl hat etwas getan zu haben. Es könnte auch damit zu tun haben das alles immer schneller und hektischer werden muss, sonst gilt es nicht als modern und zukunftsweisend. Bezeichnend für unsere heutige Gesellschaft.
Da sitzt er nun, der brave Arbeiter/Angestellte der versucht nach einem harten 10 Stunden Arbeitstag ab 19:00 Uhr dem EUR/USD noch ein paar Pips zu entreißen. Er tritt ausgelutscht in einen Ring mit Vollprofis die ausgeschlafen den ganzen Tag darauf warten das Amateure das Geld am Eingang abgeben.
Ein Tipp an alle Glücksritter, der Aktienmarkt ist vielleicht nicht so angesagt wie Forex, aber zum erlernen der Skills / des Handwerks das beste was der Finanzmarkt zu bieten hat. Mal ehrlich, womit lernt man sich fortzubewegen? Auf einem Dreihrad oder in einem Formel 1 Wagen? ;-)
PS: Thomas nimm diesen Artikel bitte nicht zu ernst, du machst deinen Weg. Aber ich habe jetzt schon einige Mails erhalten mit der Frage was ich von Forex halte.
Psychische Verfassung und Trading
Man merkt es seit Tagen, man ist unruhig, nervös, einfach nicht im Einklang mit sich selbst. Der PC läuft, man hat vor einer Woche den letzten Trade gestartet der sofort ins Minus gelaufen ist. Man will endlich wieder ein erfolgserlebnis!
Also screent man so lange den Markt bis die Wahrnehmung komplett aussetzt und man eine Aktie Long kauft die man unter normalen umständen NIE kaufen würde. Gerade gestern so passiert. Heute öffne ich meine Trading Plattform und sehe den Trade und den dazu gehörigen Chart mit anderen Augen. Ich bin relaxed und entspannter als gestern und siehe da, der Trade macht hinten und vorne keinen Sinn, im Gegenteil ich habe gegen ein gültiges Flat Signal gehandelt!
Die Position sofort wieder mit -0,20R geschlossen. Früher hätte ich zugesehen bis bei -1,00R die automatische Reißleine zieht. Ich wollte auf biegen und brechen ein Erfolgserlebnis, schon alleine weil ich mich psychisch nicht gut gefühlt habe. Und im Endeffekt habe ich genau deswegen meinem Depot einen kleinen Schaden zugefügt, also genau das Gegenteil erreicht.
Ich werde zukünftig diese Korrelation zwischen psychischem Befinden und Tradingerfolg/misserfolg genauer beobachten. Könnte sein das sich daraus ein zusätzliche Baustein für meinen Marktfilter entwickelt. Das ich auch Flat bin wenn ich mich einfach nicht erfolgreich fühle.
Also screent man so lange den Markt bis die Wahrnehmung komplett aussetzt und man eine Aktie Long kauft die man unter normalen umständen NIE kaufen würde. Gerade gestern so passiert. Heute öffne ich meine Trading Plattform und sehe den Trade und den dazu gehörigen Chart mit anderen Augen. Ich bin relaxed und entspannter als gestern und siehe da, der Trade macht hinten und vorne keinen Sinn, im Gegenteil ich habe gegen ein gültiges Flat Signal gehandelt!
Die Position sofort wieder mit -0,20R geschlossen. Früher hätte ich zugesehen bis bei -1,00R die automatische Reißleine zieht. Ich wollte auf biegen und brechen ein Erfolgserlebnis, schon alleine weil ich mich psychisch nicht gut gefühlt habe. Und im Endeffekt habe ich genau deswegen meinem Depot einen kleinen Schaden zugefügt, also genau das Gegenteil erreicht.
Ich werde zukünftig diese Korrelation zwischen psychischem Befinden und Tradingerfolg/misserfolg genauer beobachten. Könnte sein das sich daraus ein zusätzliche Baustein für meinen Marktfilter entwickelt. Das ich auch Flat bin wenn ich mich einfach nicht erfolgreich fühle.
Performance / Auswertung Februar 2011
Trades: 7
Markt: S&P500 Aktien CFD
Long/Short: 7 Long / 0 Short
Trefferquote: 43%
R-vielfache: -0,5R
Durchschn. Gewinner: +0,69R
Durchschn. Verlierer: -0,86R
Größter Gewinner: +1,19R
Größter Verlierer: -1,00R
Profitfaktor: 0,81
Year to Date Performance: +4,46R
1R = 3% vom Depotwert
Notizen: Sehr durchwachsener Monat. Auf der einen Seite sehr wenig Zeit zum traden und auf der anderen Seite auch noch ein schlechtes Händchen bei der Auswahl. Trotzdem hat sich das Minus in Grenzen gehalten. Momentan laufen mir die Einstiege regelrecht davon. Jedes mal wenn ich versuche einen guten Preis zu bekommen zieht der Kurs ohne Rücksetzer davon. Naja, dieser Monat wird sicher wieder besser laufen.
Markt: S&P500 Aktien CFD
Long/Short: 7 Long / 0 Short
Trefferquote: 43%
R-vielfache: -0,5R
Durchschn. Gewinner: +0,69R
Durchschn. Verlierer: -0,86R
Größter Gewinner: +1,19R
Größter Verlierer: -1,00R
Profitfaktor: 0,81
Year to Date Performance: +4,46R
1R = 3% vom Depotwert
Notizen: Sehr durchwachsener Monat. Auf der einen Seite sehr wenig Zeit zum traden und auf der anderen Seite auch noch ein schlechtes Händchen bei der Auswahl. Trotzdem hat sich das Minus in Grenzen gehalten. Momentan laufen mir die Einstiege regelrecht davon. Jedes mal wenn ich versuche einen guten Preis zu bekommen zieht der Kurs ohne Rücksetzer davon. Naja, dieser Monat wird sicher wieder besser laufen.
Notiz vom 27.02.2011
Ed Seykota hat einmal gesagt "If I am bullish, I neither buy on reaction, nor wait for strength; I am already in. I turn bullish at the instant my buy stop is hit, and stay bullish until my sell stop is hit. Being bullish and not being long is illogical." Der Mann weiß wovon er spricht, er schaffte in 16 Jahre die unglaubliche Performance von 250.000%!
Das gefährliche mit CFDs ist die Tatsache das man ganz einfach Long oder Short gehen kann. Der ewige Kampf mit der Gewichtung. Ich habe mich vor einigen Wochen dazu entschieden nur mehr die Marktrichtung zu handeln und fahre bis jetzt sehr gut damit. Denn wenn ich Pech habe und 3 Long und 3 Short Kandidaten gleichzeitig fahre, kann es mir passieren das das ein Nullsummenspiel wird. Bei Flut steigen nunmal die meisten Boote und bei Ebbe sinken sie wieder Also macht ein Hegde im eigenen Depot wenig Sinn. So gesehen wären die 6 Positionen Risikoneutral, also bräuchte ich auch keine Marktmeinung. Was ich damit sagen will ist, bilde dir eine Meinung über die vorherrschende Richtung des jeweiligen Marktes und trade die auch. Der Rest ist Bullshit.
Zu Stochastic Indikatoren.
In der einschlägigen Literatur wird gerne erzählt das diese die beste Leistung in Seitwärtsphasen erbringen. Diese Meinung kann ich nicht teilen. Wenn man die Signale über eine Marktrichtung (long/short) filtert, ergeben sich herrliche Signale. In beide Richtungen natürlich. Wichtig ist dabei einen persönlichen Überkauf- / Überverkauftbereich zu definieren. Ich steige gerne Long ein wenn der SMI mindestens unter +10 gefallen ist wieder Richtung steigend dreht. Der Stop reitet dabei am EMA 50 entlang oder wird markttechnisch mitgezogen, je nachdem wie sich der Trade entwickelt. Kommt er nicht von der Stelle wird er liqidiert egal ob Plus oder Minus. Unnötig gebundenes Kapital bringt keine Rendite.
Das gefährliche mit CFDs ist die Tatsache das man ganz einfach Long oder Short gehen kann. Der ewige Kampf mit der Gewichtung. Ich habe mich vor einigen Wochen dazu entschieden nur mehr die Marktrichtung zu handeln und fahre bis jetzt sehr gut damit. Denn wenn ich Pech habe und 3 Long und 3 Short Kandidaten gleichzeitig fahre, kann es mir passieren das das ein Nullsummenspiel wird. Bei Flut steigen nunmal die meisten Boote und bei Ebbe sinken sie wieder Also macht ein Hegde im eigenen Depot wenig Sinn. So gesehen wären die 6 Positionen Risikoneutral, also bräuchte ich auch keine Marktmeinung. Was ich damit sagen will ist, bilde dir eine Meinung über die vorherrschende Richtung des jeweiligen Marktes und trade die auch. Der Rest ist Bullshit.
Zu Stochastic Indikatoren.
In der einschlägigen Literatur wird gerne erzählt das diese die beste Leistung in Seitwärtsphasen erbringen. Diese Meinung kann ich nicht teilen. Wenn man die Signale über eine Marktrichtung (long/short) filtert, ergeben sich herrliche Signale. In beide Richtungen natürlich. Wichtig ist dabei einen persönlichen Überkauf- / Überverkauftbereich zu definieren. Ich steige gerne Long ein wenn der SMI mindestens unter +10 gefallen ist wieder Richtung steigend dreht. Der Stop reitet dabei am EMA 50 entlang oder wird markttechnisch mitgezogen, je nachdem wie sich der Trade entwickelt. Kommt er nicht von der Stelle wird er liqidiert egal ob Plus oder Minus. Unnötig gebundenes Kapital bringt keine Rendite.
Notiz vom 15.02.2011
Befinde mich derzeit in einer Zwickmühle meiner Wahrnehmung. Sämtliche Indikatoren schreien nach eine ausgedehnten Korrektur. RSI, SMI, MACD,..etc alle im überkauften Bereich. Sowohl am Wochen-, als auch am Tageschart. Nur der SP500 läuft und läuft ohne Widerstand. Mit dieser Barriere im Hinterkopf waren meine letzten Stock Picks sehr unglücklich gewählt.
Ich erwarte einen Rückgang der Kurse und stelle mich aber weiterhin Long in den Markt. Unter dieser Diskrepanz leidet derzeit mein Trading. Eigentlich müsste ich jetzt so lange aussetzen bis meine optische Wahrnehmung wieder mit einer inneren Wahrnehmung übereinstimmt. Trotzdem ist es schwierig die Finger vom Markt zu lassen, könnte er auch noch Wochen so dahin laufen.
Habe mich aber dazu entschlossen so lange zu warten bis ich wieder ein "gutes" Gefühl bei der Marktrichtung habe.
Beobachtung: Umso weiter sich ein Kurs von seinem Durchschnitt entfernt (EMA50) desto wahrscheinlicher wird eine Korrektur. Durchbricht er dabei den Durchschnitt nicht, ergibt sich eine sehr gute Kaufgelegenheit in Trendrichtung.
Werde in den nächsten Tagen weiter am Marktfilter arbeiten. Der SMI (Stochastic Momentum Index) scheint dafür sehr gut geeignet zu sein.
Ich erwarte einen Rückgang der Kurse und stelle mich aber weiterhin Long in den Markt. Unter dieser Diskrepanz leidet derzeit mein Trading. Eigentlich müsste ich jetzt so lange aussetzen bis meine optische Wahrnehmung wieder mit einer inneren Wahrnehmung übereinstimmt. Trotzdem ist es schwierig die Finger vom Markt zu lassen, könnte er auch noch Wochen so dahin laufen.
Habe mich aber dazu entschlossen so lange zu warten bis ich wieder ein "gutes" Gefühl bei der Marktrichtung habe.
Beobachtung: Umso weiter sich ein Kurs von seinem Durchschnitt entfernt (EMA50) desto wahrscheinlicher wird eine Korrektur. Durchbricht er dabei den Durchschnitt nicht, ergibt sich eine sehr gute Kaufgelegenheit in Trendrichtung.
Werde in den nächsten Tagen weiter am Marktfilter arbeiten. Der SMI (Stochastic Momentum Index) scheint dafür sehr gut geeignet zu sein.
Performance / Auswertung Jänner 2011
Trades: 19
Markt: S&P500 Aktien CFD
Long/Short: 19 Long / 0 Short
Trefferquote: 53%
R-vielfache: +4,96R
Durchschn. Gewinner: +1,32R
Durchschn. Verlierer: -0,91R
Größter Gewinner: +3,59R
Größter Verlierer: -1,00R
Profitfaktor: 1,60
1R = 3% vom Depotwert
Notizen: Mit diesem Monat kann ich nur zufrieden sein. Alle Regeln eingehalten, keine Anfängerfehler gemacht, Gewinne mitgenommen und Verluste begrenzt. Permanent den Verlockungen des Rohstoff- oder Forexmarktes wiederstanden.
Nach langem Suchen endlich einen Tradingpartner gefunden (ebenfalls Fortgeschrittener, allerdings Forex). Monatliche Treffen mit Lektionen und Livetrading.
Markt: S&P500 Aktien CFD
Long/Short: 19 Long / 0 Short
Trefferquote: 53%
R-vielfache: +4,96R
Durchschn. Gewinner: +1,32R
Durchschn. Verlierer: -0,91R
Größter Gewinner: +3,59R
Größter Verlierer: -1,00R
Profitfaktor: 1,60
1R = 3% vom Depotwert
Notizen: Mit diesem Monat kann ich nur zufrieden sein. Alle Regeln eingehalten, keine Anfängerfehler gemacht, Gewinne mitgenommen und Verluste begrenzt. Permanent den Verlockungen des Rohstoff- oder Forexmarktes wiederstanden.
Nach langem Suchen endlich einen Tradingpartner gefunden (ebenfalls Fortgeschrittener, allerdings Forex). Monatliche Treffen mit Lektionen und Livetrading.
Mein Moneymanagement
Wenn es einen Kardinalsfehler gibt den viele Anfänger machen, dann den das sie alles auf eine Karte setzen. Nach dem Motto, der nächste Trade macht mich reich. Falsch, der nächste Trade macht dich arm. Man muss das eingesetzte Kapital als Rohstoff sehen der nur begrenzt vorhanden ist.
Kein Bäcker würde aus seinem Mehl nur eine einzige Brotsorte backen und darauf hoffen das die Kunden nichts anderes mehr kaufen. Er würde seinen Rohstoff verschwenden wenn er sein Sortiment nicht breiter streut. Die Bäckererei würde wahrscheinlich pleite gehen, genau so wie der Händler der alles in einen Trade steckt.
Aber wie teilt mein sein Geld richtig ein? Die gängige Meinung ist nie mehr als 0,5% - 5% der Kontogröße bei einem Trade zu riskieren. Denn ist das Geld weg, ist das Spiel zu Ende. Der vorsichtige Einsatz des Kapitals sorgt dafür das man nicht vorzeitig aus dem Rennen fliegt.
Ich risikiere 3% bei variabler Kontogröße. Allerdings passe ich mein Risiko nicht bei jedem Trade an. Ich mache das stufenweise und nutze so den Zinseszinseffekt. Jeder kennt den vom Sparbuch, am Ende des Jahres werden die angefallenen Zinsen kapitalisiert und dem Sparbetrag abzüglich Kest gutgeschrieben. Lässt man das Geld jetzt liegen und man hat einen gleichbleibenden Zinssatz, bekommt man nächstes Jahr wieder etwas mehr Zinsen, weil sich das Grundkapital erhöht hat.
Beim traden werden die "Zinsen" (Buchgewinne) beim schließen der Position kapitalisiert. Ich kann also sofort damit beginnen auch diese zu verzinsen. Das kann man jetzt entweder bei jedem Trade neu berechnen, oder so wie ich, in Stufen ausführen. Alle € 500,- Depotsteigerung beginne ich meine Berechnung des Risikokapitals von vorn. Das hat gegenüber der permanent dynamischen Kontogröße minimale Vorteile.
Sehr einfach, aber effektiv. Hat mich seit Anfang an davor bewahrt mit meinem Depot ernsthaft ins Minus zu rutschen.
Kein Bäcker würde aus seinem Mehl nur eine einzige Brotsorte backen und darauf hoffen das die Kunden nichts anderes mehr kaufen. Er würde seinen Rohstoff verschwenden wenn er sein Sortiment nicht breiter streut. Die Bäckererei würde wahrscheinlich pleite gehen, genau so wie der Händler der alles in einen Trade steckt.
Aber wie teilt mein sein Geld richtig ein? Die gängige Meinung ist nie mehr als 0,5% - 5% der Kontogröße bei einem Trade zu riskieren. Denn ist das Geld weg, ist das Spiel zu Ende. Der vorsichtige Einsatz des Kapitals sorgt dafür das man nicht vorzeitig aus dem Rennen fliegt.
Ich risikiere 3% bei variabler Kontogröße. Allerdings passe ich mein Risiko nicht bei jedem Trade an. Ich mache das stufenweise und nutze so den Zinseszinseffekt. Jeder kennt den vom Sparbuch, am Ende des Jahres werden die angefallenen Zinsen kapitalisiert und dem Sparbetrag abzüglich Kest gutgeschrieben. Lässt man das Geld jetzt liegen und man hat einen gleichbleibenden Zinssatz, bekommt man nächstes Jahr wieder etwas mehr Zinsen, weil sich das Grundkapital erhöht hat.
Beim traden werden die "Zinsen" (Buchgewinne) beim schließen der Position kapitalisiert. Ich kann also sofort damit beginnen auch diese zu verzinsen. Das kann man jetzt entweder bei jedem Trade neu berechnen, oder so wie ich, in Stufen ausführen. Alle € 500,- Depotsteigerung beginne ich meine Berechnung des Risikokapitals von vorn. Das hat gegenüber der permanent dynamischen Kontogröße minimale Vorteile.
Sehr einfach, aber effektiv. Hat mich seit Anfang an davor bewahrt mit meinem Depot ernsthaft ins Minus zu rutschen.
Notiz vom 26.01.2011
Der neue Marktfilter bewährt sich bestens und hat mir schon eine schöne Performance beschert. Die variable Stopversetzung anhand der verschiedenen EMAs kombiniert mit Teilverkäufen bei entsprechender Bewegung in Trendrichtung scheint auch ein Erfolgsmodell zu werden.
Derzeit lese ich mich durch die besten Bücher die Jack D. Schwager geschrieben hat: Market Wizards, New Market Wizards und Stock Market Wizards. Keiner der angeführten Profis verrät seine explizite Strategie, aber die Message die zwischen den Zeilen steht ist Gold wert.
Die besten Trader unserer Zeit würden folgenden Punkten zustimmen:
1. Kapitalerhalt steht vor Profitmaximierung
2. Halte dich an deine Regeln
3. Denke an die Regel Nr. 1
4. Ein sehr guter Trader unterscheidet sich vom Rest durch seine Leidenschaft und Liebe zum Markt
5. Jeder Trader hatte ein Schlüsselerlebnis bevor es bergauf ging (Konto geerdet, großer Verlust,..)
6. Trade nicht was du glaubst, trade was du siehst
7. Eine eigene Meinung kann sehr teuer werden
8. Immer wieder mal an Regel Nr. 1 denken
9. Verdammt nochmal halte dich an deine Regeln
10. Plan your trade and trade your plan!
Weiters wird es monatlich eine Zusammenfassung der abgelaufenen Trades geben. Was ich da alles festhalten werde muss ich mir noch überlegen. Aber so wie ich mich kenne, wird es umfangreich und detailiert.
PS: Habe eine Frage an die TradersJournal Redaktion gesendet, mal schauen ob die mir dabei helfen können meine Performancekurve weiter zu glätten.
Derzeit lese ich mich durch die besten Bücher die Jack D. Schwager geschrieben hat: Market Wizards, New Market Wizards und Stock Market Wizards. Keiner der angeführten Profis verrät seine explizite Strategie, aber die Message die zwischen den Zeilen steht ist Gold wert.
Die besten Trader unserer Zeit würden folgenden Punkten zustimmen:
1. Kapitalerhalt steht vor Profitmaximierung
2. Halte dich an deine Regeln
3. Denke an die Regel Nr. 1
4. Ein sehr guter Trader unterscheidet sich vom Rest durch seine Leidenschaft und Liebe zum Markt
5. Jeder Trader hatte ein Schlüsselerlebnis bevor es bergauf ging (Konto geerdet, großer Verlust,..)
6. Trade nicht was du glaubst, trade was du siehst
7. Eine eigene Meinung kann sehr teuer werden
8. Immer wieder mal an Regel Nr. 1 denken
9. Verdammt nochmal halte dich an deine Regeln
10. Plan your trade and trade your plan!
Weiters wird es monatlich eine Zusammenfassung der abgelaufenen Trades geben. Was ich da alles festhalten werde muss ich mir noch überlegen. Aber so wie ich mich kenne, wird es umfangreich und detailiert.
PS: Habe eine Frage an die TradersJournal Redaktion gesendet, mal schauen ob die mir dabei helfen können meine Performancekurve weiter zu glätten.
Die mentale Seite meines Tradings
Verluste laufen lassen und Gewinne begrenzen habe ich vor langer Zeit hinter mir gelassen. Die Märkte machen mir auch heute noch zu schaffen, aber nicht mehr in dem Ausmaß wie noch vor 1-2 Jahren. Damals hat sich meinen Marktmeinung wie ein Fähnchen im Wind gedreht und mit ihr meine Einstellung zu meinen offenen Positionen. So etwas ist Gift für das Trademanagement (und für eine Beziehung/Ehe). Wenn man zb. beim Abendessen sitzt, die Frau vom Tag erzählt und man selber nicht mal einfachste Fragen beantworten kann weil man gedanklich immer noch vor dem Rechner sitzt. ;-)
Als reifender Trader fängt man an mit kleinen Verlusten zu Leben, sie gehören zum traden wie die Luft zum leben. Es ist so gar so weit das man sie erwartet. Wenn ich 4-5 offene Trades habe, nehme ich an das wahrscheinlich 2 mit Verlust enden, 2 zumindest break even schließen und 1 davon so viel Gewinn macht das sich die Arbeit trotzdem gelohnt hat.
Meine Performance Kurve oszilliert immer noch knapp über Null aber ich bin zuversichtlich das sich das dieses Jahr spürbar ändern wird. Ich habe mein Setup das 100% zu mir und meinem Tagesablauf passt gefunden. Und die ersten Ergebnisse sind sehr viel versprechend (+19% seit 01.01.11). Letztes Jahr habe ich viel experimentiert und geforscht. Was auch meiner Psyche zeitweise sehr zugesetzt hat, was sich wieder in den schlechten Ergebnissen gezeigt hat.
Mit meiner momentanen Methode brauche ich täglich etwa 1-2 Stunden, weniger will ich gar nicht investieren da ich sonst das Gefühl für den Markt verlieren würde. Ich fühle mich sehr ausgeglichen in meine Work-Life-Trading Balance.
Als reifender Trader fängt man an mit kleinen Verlusten zu Leben, sie gehören zum traden wie die Luft zum leben. Es ist so gar so weit das man sie erwartet. Wenn ich 4-5 offene Trades habe, nehme ich an das wahrscheinlich 2 mit Verlust enden, 2 zumindest break even schließen und 1 davon so viel Gewinn macht das sich die Arbeit trotzdem gelohnt hat.
Meine Performance Kurve oszilliert immer noch knapp über Null aber ich bin zuversichtlich das sich das dieses Jahr spürbar ändern wird. Ich habe mein Setup das 100% zu mir und meinem Tagesablauf passt gefunden. Und die ersten Ergebnisse sind sehr viel versprechend (+19% seit 01.01.11). Letztes Jahr habe ich viel experimentiert und geforscht. Was auch meiner Psyche zeitweise sehr zugesetzt hat, was sich wieder in den schlechten Ergebnissen gezeigt hat.
Mit meiner momentanen Methode brauche ich täglich etwa 1-2 Stunden, weniger will ich gar nicht investieren da ich sonst das Gefühl für den Markt verlieren würde. Ich fühle mich sehr ausgeglichen in meine Work-Life-Trading Balance.
Performanceturbo Teilverkäufe und Measured Moves
Jeder Swing Trader kämpft mit den gleichen Problemen. Der Cashbestand am Depot unterliegt starken Schwankungen und wenn man ein sehr träges System verwendet, gibt man einen guten Teil seiner Gewinne wieder ab bis man ein Ausstiegssignal bekommt.
Ich arbeite mit EMAs und verschiedenen Zeitebenen, D1, H4, H1 aber trotzdem gebe ich oftmals große Teile meines Buchgewinns wieder ab. Dazu habe ich mir jetzt eine Strategie zurecht gelegt wie ich dem entgehe. Die letzten Wochen habe ich viele Stunden in den Büchern von Jack Schwager (Technische Analyse) verbracht um dem Problem Herr zu werden.
Und dabei sties ich auf 2 wesentliche Dinge die ich schon oft gelesen habe, aber bei mir nie Anwedung fanden. Zum ersten sind es Teilverkäufe und zum zweiten die Theorie der Measured Moves. Letzteres geht davon aus das die meisten Bewegungen in einem intakten Trend in etwa den gleichen Weg zurück legen. Sprich wenn der Kurs jedes mal nach 4 Dollar eine Korrektur anfängt ist die Wahrscheinlichkeit groß das er es auch ein 5tes mal macht.
Ich kombiniere die beiden wie folgt. Nach dem Einstieg am H4 wird der Stop am H1 nachgezogen. Aber sobald der Kurs ein Niveau des jeweiligen Measured Move erreicht starte ich einen Teilverkauf von 3/4 der Position, der Rest läuft mit engen Stops am H1 weiter bis ich ausgestoppt werde. Damit sichere ich Gewinne an vermeindlichen Hochpunkten einer Bewegung und bin aber trotzdem noch dabei, sollte der Kurs weiterlaufen.
Zusätzlich bekomme ich freie Resourcen für mein MM/RM um wieder neue Trades eröffnen zu können. Diese Technik verwende ich jetzt seit Anfang des Jahres und bin schwer begeistert. Aussagekräftig wird aber erst ein Zeitraum von mehreren Monaten oder zumindest 50 Trades.
Ich arbeite mit EMAs und verschiedenen Zeitebenen, D1, H4, H1 aber trotzdem gebe ich oftmals große Teile meines Buchgewinns wieder ab. Dazu habe ich mir jetzt eine Strategie zurecht gelegt wie ich dem entgehe. Die letzten Wochen habe ich viele Stunden in den Büchern von Jack Schwager (Technische Analyse) verbracht um dem Problem Herr zu werden.
Und dabei sties ich auf 2 wesentliche Dinge die ich schon oft gelesen habe, aber bei mir nie Anwedung fanden. Zum ersten sind es Teilverkäufe und zum zweiten die Theorie der Measured Moves. Letzteres geht davon aus das die meisten Bewegungen in einem intakten Trend in etwa den gleichen Weg zurück legen. Sprich wenn der Kurs jedes mal nach 4 Dollar eine Korrektur anfängt ist die Wahrscheinlichkeit groß das er es auch ein 5tes mal macht.
Ich kombiniere die beiden wie folgt. Nach dem Einstieg am H4 wird der Stop am H1 nachgezogen. Aber sobald der Kurs ein Niveau des jeweiligen Measured Move erreicht starte ich einen Teilverkauf von 3/4 der Position, der Rest läuft mit engen Stops am H1 weiter bis ich ausgestoppt werde. Damit sichere ich Gewinne an vermeindlichen Hochpunkten einer Bewegung und bin aber trotzdem noch dabei, sollte der Kurs weiterlaufen.
Zusätzlich bekomme ich freie Resourcen für mein MM/RM um wieder neue Trades eröffnen zu können. Diese Technik verwende ich jetzt seit Anfang des Jahres und bin schwer begeistert. Aussagekräftig wird aber erst ein Zeitraum von mehreren Monaten oder zumindest 50 Trades.
Achtung Earnings Season
Aktiengesellschaften veröffentlichen regelmäßig Zahlen zum laufenden Geschäft. Die Quartalszahlen die in den USA auch Earnings genannt werden, werden 1-2 Wochen nach dem letzten Monat eines Quartals veröffentlicht. Also Anfang Jänner, April, Juli und Oktober.
In dieser Zeit ist es wichtig vor einem Einstieg das Datum der Veröffentlichung zu checken. Werden in den nächsten Tagen Zahlen heraus gegeben ist es ratsam nicht investiert zu sein. Die Börse ist verrückt genug, man braucht nicht auch noch wilde Kursauschläge.
Man kann nicht pauschal sagen das der Kurs einer Aktie steigt wenn die Zahlen positiv ausfallen. Es könnte durchaus sein das der Markt noch mehr erwartet hätte und daher fleißig abverkauft wird. Umgekehrt passiert es auch das ein Unternehmen ein Minus publiziert und der Kurs expoldiert weil die meisten Anleger einen noch größeren Verlust erwartet haben.
Also, Titel die Earnings haben in dieser Zeit lieber meiden, das Risiko das ein enger Stop gerissen wird oder das es böse gegen einen läuft ist einfach zu groß.
In dieser Zeit ist es wichtig vor einem Einstieg das Datum der Veröffentlichung zu checken. Werden in den nächsten Tagen Zahlen heraus gegeben ist es ratsam nicht investiert zu sein. Die Börse ist verrückt genug, man braucht nicht auch noch wilde Kursauschläge.
Man kann nicht pauschal sagen das der Kurs einer Aktie steigt wenn die Zahlen positiv ausfallen. Es könnte durchaus sein das der Markt noch mehr erwartet hätte und daher fleißig abverkauft wird. Umgekehrt passiert es auch das ein Unternehmen ein Minus publiziert und der Kurs expoldiert weil die meisten Anleger einen noch größeren Verlust erwartet haben.
Also, Titel die Earnings haben in dieser Zeit lieber meiden, das Risiko das ein enger Stop gerissen wird oder das es böse gegen einen läuft ist einfach zu groß.
Analyse SP500 Index
Ab hier wird es spannend. Am Wochenchart könnte sich eine Korrektur ankündigen. Der RSI befindet sich in der überverkauft Region und ist bereit eine Wende einzuleiten. Derzeit enge Stops am Stundenchart, knapp unterhalb des EMA (50).
Die Vergangenheit zeigt allerdings auch das sich ein Index sehr lange in dieser Region aufhalten kann bevor er dreht. Am 4 Stundenchart wurde heute schon der EMA durchbrochen, aber es sieht so aus als würde der Schlußkurs wieder darüber liegen, also nach wie vor Long.
Meine bevorzugten Aktien
Ich habe mich aus einer Laune heraus am Anfang meines Screening Prozesses dafür entschieden nur den Large oder Mega Caps eine Chance zu geben. Sprich, meine Voreinstellungen bei Finviz grenzen den Screener von vorherein auf groß kapitalisierte Aktien ein. Das war für mich der ruhigere Hafen, da man hier keine extremen Bewegungen erwarten muss. Also optimal für einen Anfänger.
Da ich gerade wieder sämtliche Bereiche meiner Arbeit einer gründlichen Prüfung unterziehe, bin ich auf eine sehr aufschlussreiche Grafik gestossen. Ein Performance Chart gereiht nach Kapitalisierung. Daraus kann man eindeutig ablesen, dass umso größer die Kapitalisierung an der Börse desto geringer die Performance durch sämtliche Beobachtungszeiräume. Leider endet die Aufzeichnung nach einem Jahr, interessant wären noch die Performancedaten der letzten 10 Jahre.
Was ziehe ich daraus für einen Schluß? Nun, nachdem ich nur kurzfristig agiere (wenige Tage) und ich auf Momentum in Trends angewiesen bin werde ich mein screening auf kleinere Aktien verlagern. Da ich mich aber auf den S&P500 beschränke, kann ich Nano und Small Caps fast schon ausschließen da die im Index fast nicht vorkommen, besteht dieser doch nur aus den 500 größten Aktien des Landes.
Hier noch eine kurze Auflistung nach Kapitalisierung im S&P500:
3x Mega ($200bln and more)
271x Large ($10bln to 200bln)
217x Mid ($2bln to 10bln)
8x Small ($300mln to 2bln)
1x Micro ($50mln to 300mln)
0x Nano (under $50mln)
Also werde ich ab jetzt mein Hauptaugenmerk auf Mid Caps und abwärts richten. Den nach der Statistik sind die für kurzfristige Trader lukrativer. Allerdings werde ich mich auf mehr Marktrauschen einstellen müssen, denn umso kleiner die Kapitalisierung desto größer die Kursauschläge wenn sich ein Big Player Ein- oder Verkauft!
Da ich gerade wieder sämtliche Bereiche meiner Arbeit einer gründlichen Prüfung unterziehe, bin ich auf eine sehr aufschlussreiche Grafik gestossen. Ein Performance Chart gereiht nach Kapitalisierung. Daraus kann man eindeutig ablesen, dass umso größer die Kapitalisierung an der Börse desto geringer die Performance durch sämtliche Beobachtungszeiräume. Leider endet die Aufzeichnung nach einem Jahr, interessant wären noch die Performancedaten der letzten 10 Jahre.
Was ziehe ich daraus für einen Schluß? Nun, nachdem ich nur kurzfristig agiere (wenige Tage) und ich auf Momentum in Trends angewiesen bin werde ich mein screening auf kleinere Aktien verlagern. Da ich mich aber auf den S&P500 beschränke, kann ich Nano und Small Caps fast schon ausschließen da die im Index fast nicht vorkommen, besteht dieser doch nur aus den 500 größten Aktien des Landes.
Hier noch eine kurze Auflistung nach Kapitalisierung im S&P500:
3x Mega ($200bln and more)
271x Large ($10bln to 200bln)
217x Mid ($2bln to 10bln)
8x Small ($300mln to 2bln)
1x Micro ($50mln to 300mln)
0x Nano (under $50mln)
Also werde ich ab jetzt mein Hauptaugenmerk auf Mid Caps und abwärts richten. Den nach der Statistik sind die für kurzfristige Trader lukrativer. Allerdings werde ich mich auf mehr Marktrauschen einstellen müssen, denn umso kleiner die Kapitalisierung desto größer die Kursauschläge wenn sich ein Big Player Ein- oder Verkauft!
Marktfilter V 0.1
Index: S&P500
Tageschart mit EMA (50)
4 Stundenchart mit EMA (50)
Ist der Kurs am Tageschart und am 4 Stundenchart über dem EMA (50) wird nur Long gehandelt. Befindet sich der Kurs bei beiden unter dem EMA (50) gehts nur Short.
Die große Zeiteinheit overruled die kleinere. Wenn am TC Long und am 4HC Short herrscht bedeutet das FLAT, die dritte Positionsmöglichkeit. Genauso verhält es sich bei TC Short und 4HC Long, auch das bedeutet FLAT.
Nach diesem Modus wird zukünftig auch die Marktfilteranzeige geschaltet.
Tageschart mit EMA (50)
4 Stundenchart mit EMA (50)
Ist der Kurs am Tageschart und am 4 Stundenchart über dem EMA (50) wird nur Long gehandelt. Befindet sich der Kurs bei beiden unter dem EMA (50) gehts nur Short.
Die große Zeiteinheit overruled die kleinere. Wenn am TC Long und am 4HC Short herrscht bedeutet das FLAT, die dritte Positionsmöglichkeit. Genauso verhält es sich bei TC Short und 4HC Long, auch das bedeutet FLAT.
Nach diesem Modus wird zukünftig auch die Marktfilteranzeige geschaltet.
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